PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZESG.TO с MGRW.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZESG.TO с MGRW.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) и Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO).

ZESG.TO и MGRW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZESG.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. MGRW.TO - это активно управляемый фонд от Mackenzie. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ZESG.TO и MGRW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) и Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZESG.TO и MGRW.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZESG.TO
BMO Balanced ESG ETF		-1.23%12.26%16.70%15.27%-13.70%13.20%5.00%
MGRW.TO
Mackenzie Growth Allocation ETF		0.93%18.19%21.41%15.35%-9.30%13.37%7.50%

Доходность по периодам

С начала года, ZESG.TO показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у MGRW.TO с доходностью 0.93%.

ZESG.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-0.17%
1 год
11.61%
3 года*
12.14%
5 лет*
7.47%
10 лет*
—

MGRW.TO

1 день
3.33%
1 месяц
-3.05%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.87%
1 год
18.96%
3 года*
16.44%
5 лет*
10.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Balanced ESG ETF

Mackenzie Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с ZESG.TO:
ZESG.TO с PYF.TOZESG.TO с ZLB.TOZESG.TO с TCON.TOZESG.TO с HBAL.TOZESG.TO с VBAL.TOZESG.TO с MIX.TOZESG.TO с XTR.TO
Часто сравнивают с MGRW.TO:
MGRW.TO с QTIP.NEOMGRW.TO с PYF.TOMGRW.TO с QDXH.TOMGRW.TO с VGRO.TOMGRW.TO с QQQQ.TOMGRW.TO с XBAL.TOMGRW.TO с MIX.TO

Сравнение комиссий ZESG.TO и MGRW.TO

ZESG.TO
BMO Balanced ESG ETF

Доходность на риск

ZESG.TO vs. MGRW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZESG.TO
Ранг доходности на риск ZESG.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZESG.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZESG.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZESG.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZESG.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZESG.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MGRW.TO
Ранг доходности на риск MGRW.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRW.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRW.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRW.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRW.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRW.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZESG.TO c MGRW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) и Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZESG.TOMGRW.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.64

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.29

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.00

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

8.61

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZESG.TO vs. MGRW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZESG.TO на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGRW.TO равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZESG.TO и MGRW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZESG.TOMGRW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.64

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.02

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.93

1.13

-3.06

Корреляция

Корреляция между ZESG.TO и MGRW.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZESG.TO и MGRW.TO

Дивидендная доходность ZESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности MGRW.TO в 1.88%

TTM202520242023202220212020
ZESG.TO
BMO Balanced ESG ETF		1.77%1.71%1.89%2.22%2.53%2.05%2.27%
MGRW.TO
Mackenzie Growth Allocation ETF		1.88%1.84%1.93%2.28%2.44%1.77%0.79%

Просадки

Сравнение просадок ZESG.TO и MGRW.TO

Максимальная просадка ZESG.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MGRW.TO в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZESG.TO и MGRW.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZESG.TOMGRW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-17.20%

-82.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-9.38%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-17.20%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-3.49%

-96.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.93%

-3.45%

-96.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.18%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ZESG.TO и MGRW.TO

Текущая волатильность для BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) составляет 3.58%, в то время как у Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что ZESG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGRW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZESG.TOMGRW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.79%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

7.79%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.08%

11.59%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

10.54%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.48%

10.46%

+31.02%