Сравнение ZESG.TO с FGRO.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO).
ZESG.TO и FGRO.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZESG.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. FGRO.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ZESG.TO и FGRO.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZESG.TO и FGRO.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZESG.TO BMO Balanced ESG ETF | -1.23% | 12.26% | 16.70% | 15.27% | -13.70% | 12.32% |
FGRO.NEO Fidelity All-in-One Growth ETF | 1.81% | 17.00% | 25.97% | 16.92% | -6.29% | 16.51% |
Доходность по периодам
С начала года, ZESG.TO показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у FGRO.NEO с доходностью 1.81%.
ZESG.TO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- —
FGRO.NEO
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZESG.TO и FGRO.NEO
ZESG.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FGRO.NEO в 0.42%.
Доходность на риск
ZESG.TO vs. FGRO.NEO — Ранг доходности на риск
ZESG.TO
FGRO.NEO
Сравнение ZESG.TO c FGRO.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZESG.TO | FGRO.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.90 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.72 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 7.02 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZESG.TO | FGRO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 1.30 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.93 | 1.28 | -3.21 |
Корреляция
Корреляция между ZESG.TO и FGRO.NEO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZESG.TO и FGRO.NEO
Дивидендная доходность ZESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности FGRO.NEO в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZESG.TO BMO Balanced ESG ETF | 1.77% | 1.71% | 1.89% | 2.22% | 2.53% | 2.05% | 2.27% |
FGRO.NEO Fidelity All-in-One Growth ETF | 1.22% | 1.24% | 1.09% | 1.39% | 4.58% | 0.94% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZESG.TO и FGRO.NEO
Максимальная просадка ZESG.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FGRO.NEO в -15.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZESG.TO и FGRO.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZESG.TO | FGRO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -15.23% | -84.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -9.71% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.81% | -15.23% | -3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -3.91% | -96.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.93% | -2.58% | -97.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.38% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZESG.TO и FGRO.NEO
Текущая волатильность для BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) составляет 3.58%, в то время как у Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что ZESG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGRO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZESG.TO | FGRO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 4.87% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | 7.78% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.08% | 11.82% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.85% | 10.49% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.48% | 10.46% | +31.02% |