PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEQT.TO с ZBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEQT.TO с ZBAL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZEQT.TO (BMO All-Equity ETF) and ZBAL.TO (BMO Balanced ETF) are both exchange-traded funds - ZEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by BMO, while ZBAL.TO is a Global Allocation fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZEQT.TO returned 22.68%/yr vs 14.90%/yr for ZBAL.TO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ZEQT.TO и ZBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) и BMO Balanced ETF (ZBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZEQT.TO показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у ZBAL.TO с доходностью 8.47%.

ZEQT.TO

1 день
0.52%
1 месяц
6.10%
С начала года
13.63%
6 месяцев
13.00%
1 год
32.71%
3 года*
22.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZBAL.TO

1 день
0.37%
1 месяц
4.15%
С начала года
8.47%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.07%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEQT.TO и ZBAL.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		13.63%19.67%25.44%16.79%-5.55%
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		8.47%12.93%16.16%12.63%-6.55%

Correlation

The correlation between ZEQT.TO and ZBAL.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г.

0.80

The correlation between ZEQT.TO and ZBAL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZEQT.TO и ZBAL.TO

Секторы
ZEQT.TO
ZBAL.TO

Технологии

22.4%
22.2%

Финансовые услуги

19.8%
19.8%

Промышленность

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

8.3%
8.3%

Сырьевые материалы

7.4%
7.2%

Энергетика

7.4%
8.0%

Здравоохранение

6.9%
6.9%

Коммуникационные услуги

6.8%
6.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.9%

Коммунальные услуги

2.9%
3.0%

Недвижимость

2.0%
2.0%

Технологии

ZEQT.TO
22.4%
ZBAL.TO
22.2%

Финансовые услуги

ZEQT.TO
19.8%
ZBAL.TO
19.8%

Промышленность

ZEQT.TO
11.2%
ZBAL.TO
11.2%

Потребительский циклический сектор

ZEQT.TO
8.3%
ZBAL.TO
8.3%

Сырьевые материалы

ZEQT.TO
7.4%
ZBAL.TO
7.2%

Энергетика

ZEQT.TO
7.4%
ZBAL.TO
8.0%

Здравоохранение

ZEQT.TO
6.9%
ZBAL.TO
6.9%

Коммуникационные услуги

ZEQT.TO
6.8%
ZBAL.TO
6.7%

Потребительский защитный сектор

ZEQT.TO
4.7%
ZBAL.TO
4.9%

Коммунальные услуги

ZEQT.TO
2.9%
ZBAL.TO
3.0%

Недвижимость

ZEQT.TO
2.0%
ZBAL.TO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO All-Equity ETF

BMO Balanced ETF

Часто сравнивают с ZEQT.TO:
ZEQT.TO с XEQT.TOZEQT.TO с VEQT.TOZEQT.TO с ZSP.TOZEQT.TO с VFV.TOZEQT.TO с HEQT.TOZEQT.TO с VGRO.TOZEQT.TO с TEQT.TO
Часто сравнивают с ZBAL.TO:
ZBAL.TO с XBAL.TOZBAL.TO с ZGRO.TOZBAL.TO с VBAL.TOZBAL.TO с VDY.TOZBAL.TO с ZLB.TOZBAL.TO с VGRO.TOZBAL.TO с XEI.TO

Доходность на риск

ZEQT.TO vs. ZBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEQT.TO
Ранг доходности на риск ZEQT.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ZBAL.TO
Ранг доходности на риск ZBAL.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBAL.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBAL.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBAL.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEQT.TO c ZBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) и BMO Balanced ETF (ZBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEQT.TOZBAL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.41

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.49

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.45

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

3.47

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

14.58

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEQT.TO vs. ZBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEQT.TO на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZBAL.TO равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEQT.TO и ZBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEQT.TOZBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.41

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.92

+0.28

Просадки

Сравнение просадок ZEQT.TO и ZBAL.TO

Максимальная просадка ZEQT.TO за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки ZBAL.TO в -20.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEQT.TO и ZBAL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZEQT.TOZBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-20.75%

+3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-5.81%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-9.43%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.06%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-3.17%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.38%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEQT.TO и ZBAL.TO

BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что ZEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZEQT.TOZBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

3.08%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

6.61%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

8.38%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

8.72%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.85%

10.14%

+3.71%

Сравнение комиссий ZEQT.TO и ZBAL.TO

И ZEQT.TO, и ZBAL.TO имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEQT.TO и ZBAL.TO

Дивидендная доходность ZEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности ZBAL.TO в 1.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		1.73%2.00%2.20%2.49%2.74%2.37%2.55%2.39%
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		1.28%1.45%1.69%2.13%2.43%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZEQT.TO and ZBAL.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZEQT.TO and ZBAL.TO have the same expense ratio: 0.18% per year.

ZEQT.TO is categorized as Global Equities, while ZBAL.TO is Global Allocation.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZEQT.TO и ZBAL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор