Сравнение ZEQT.TO с XEG.TO
ZEQT.TO (BMO All-Equity ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - ZEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by BMO, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. ZEQT.TO is actively managed, while XEG.TO is passively managed. Over the past 3 years, ZEQT.TO returned 22.68%/yr vs 28.57%/yr for XEG.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ZEQT.TO charges 0.18%/yr vs 0.61%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZEQT.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZEQT.TO показывает доходность 13.63%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 45.28%.
ZEQT.TO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 6.10%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 13.00%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEG.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 45.28%
- 6 месяцев
- 40.30%
- 1 год
- 73.90%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- 29.65%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам ZEQT.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZEQT.TO BMO All-Equity ETF | 13.63% | 19.67% | 25.44% | 16.79% | -5.55% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 45.28% | 16.72% | 14.08% | 3.52% | 31.92% |
Correlation
The correlation between ZEQT.TO and XEG.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г. | 0.24 |
The correlation between ZEQT.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZEQT.TO и XEG.TO
Секторы
ZEQT.TO
XEG.TO
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
ZEQT.TO
XEG.TO
-
Финансовые услуги
ZEQT.TO
XEG.TO
-
Промышленность
ZEQT.TO
XEG.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZEQT.TO
XEG.TO
-
Сырьевые материалы
ZEQT.TO
XEG.TO
-
Энергетика
ZEQT.TO
XEG.TO
Здравоохранение
ZEQT.TO
XEG.TO
-
Коммуникационные услуги
ZEQT.TO
XEG.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZEQT.TO
XEG.TO
-
Коммунальные услуги
ZEQT.TO
XEG.TO
-
Недвижимость
ZEQT.TO
XEG.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEQT.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
ZEQT.TO
XEG.TO
Сравнение ZEQT.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZEQT.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.51 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 6.68 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.90 | 19.94 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZEQT.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 3.27 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.28 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок ZEQT.TO и XEG.TO
Максимальная просадка ZEQT.TO за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEQT.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEQT.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.87% | -87.74% | +70.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | -11.12% | +2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.34% | -25.67% | +10.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -3.38% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -29.18% | +26.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 3.72% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEQT.TO и XEG.TO
Текущая волатильность для BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) составляет 5.21%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что ZEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEQT.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 9.24% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 18.90% | -8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 22.74% | -9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 28.62% | -14.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 33.40% | -19.55% |
Сравнение комиссий ZEQT.TO и XEG.TO
ZEQT.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEQT.TO и XEG.TO
Дивидендная доходность ZEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности XEG.TO в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.64% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
ZEQT.TO BMO All-Equity ETF | 1.28% | 1.45% | 1.69% | 2.13% | 2.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZEQT.TO and XEG.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZEQT.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEQT.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.61% for XEG.TO.
ZEQT.TO is categorized as Global Equities, while XEG.TO is Energy Equities. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.18% for ZEQT.TO and 0.61% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZEQT.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор