PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEQ.TO с ZAG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZEQ.TO с ZAG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).

ZEQ.TO и ZAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Europe Quality 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZEQ.TO и ZAG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEQ.TO и ZAG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEQ.TO
BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF		-0.63%7.89%2.54%15.35%-12.26%25.16%6.22%33.21%-7.10%15.45%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		-0.11%2.25%4.48%6.41%-11.60%-2.60%8.34%6.84%1.12%2.45%

Доходность по периодам

С начала года, ZEQ.TO показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у ZAG.TO с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции ZEQ.TO превзошли акции ZAG.TO по среднегодовой доходности: 8.58% против 1.65% соответственно.

ZEQ.TO

1 день
1.47%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.34%
1 год
2.77%
3 года*
4.53%
5 лет*
5.57%
10 лет*
8.58%

ZAG.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.19%
1 год
0.05%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF

BMO Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZEQ.TO:
ZEQ.TO с VE.TOZEQ.TO с ZDI.TOZEQ.TO с ZWP.TOZEQ.TO с XEM.TOZEQ.TO с ZQQ.TOZEQ.TO с XEU.TOZEQ.TO с XEH.TO
Часто сравнивают с ZAG.TO:
ZAG.TO с VAB.TOZAG.TO с XBB.TOZAG.TO с XSB.TOZAG.TO с ZST.TOZAG.TO с ZMMK.TOZAG.TO с XBBZAG.TO с XCB.TO

Сравнение комиссий ZEQ.TO и ZAG.TO

ZEQ.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%.

ZEQ.TO
BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZEQ.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEQ.TO
Ранг доходности на риск ZEQ.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEQ.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEQ.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEQ.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEQ.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEQ.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEQ.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEQ.TOZAG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.01

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

0.05

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.01

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

0.14

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

0.29

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEQ.TO vs. ZAG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEQ.TO на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа ZAG.TO равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEQ.TO и ZAG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEQ.TOZAG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.01

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.08

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.23

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.44

+0.10

Корреляция

Корреляция между ZEQ.TO и ZAG.TO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEQ.TO и ZAG.TO

Дивидендная доходность ZEQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности ZAG.TO в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEQ.TO
BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF		3.10%3.10%2.04%2.50%2.62%1.78%1.94%2.04%3.21%2.07%2.01%2.06%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.49%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%

Просадки

Сравнение просадок ZEQ.TO и ZAG.TO

Максимальная просадка ZEQ.TO за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEQ.TO и ZAG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEQ.TOZAG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-18.03%

-11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-2.79%

-8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-15.77%

-4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.13%

-18.03%

-11.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-2.85%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-3.56%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

1.41%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEQ.TO и ZAG.TO

BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что ZEQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEQ.TOZAG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

1.91%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

2.97%

+6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

4.65%

+11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

6.53%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

7.09%

+8.35%