Сравнение ZEQ.TO с VAB.TO
ZEQ.TO (BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF) and VAB.TO (Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - ZEQ.TO is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Quality 100% Hedged to CAD Index, while VAB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZEQ.TO returned 8.64%/yr vs 1.54%/yr for VAB.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ZEQ.TO charges 0.45%/yr vs 0.09%/yr for VAB.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZEQ.TO и VAB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZEQ.TO показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у VAB.TO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции ZEQ.TO превзошли акции VAB.TO по среднегодовой доходности: 8.64% против 1.54% соответственно.
ZEQ.TO
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 8.64%
VAB.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение доходности по годам ZEQ.TO и VAB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEQ.TO BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF | 2.94% | 7.89% | 2.54% | 15.35% | -12.26% | 25.16% | 6.22% | 33.21% | -7.10% | 15.45% |
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | 1.60% | 2.28% | 3.98% | 6.90% | -11.86% | -2.88% | 8.26% | 6.77% | 1.13% | 2.30% |
Correlation
The correlation between ZEQ.TO and VAB.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2014 г. | 0.01 |
Over the past year, ZEQ.TO and VAB.TO have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEQ.TO vs. VAB.TO — Ранг доходности на риск
ZEQ.TO
VAB.TO
Сравнение ZEQ.TO c VAB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) и Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZEQ.TO | VAB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.11 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.00 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 2.37 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZEQ.TO | VAB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.65 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.10 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.24 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.39 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ZEQ.TO и VAB.TO
Максимальная просадка ZEQ.TO за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки VAB.TO в -18.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEQ.TO и VAB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEQ.TO | VAB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -18.39% | -10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -2.83% | -8.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.47% | -5.31% | -9.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.54% | -15.82% | -4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.13% | -18.39% | -10.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -1.94% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -4.11% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 1.20% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEQ.TO и VAB.TO
BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что ZEQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEQ.TO | VAB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 1.59% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 3.45% | +7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 4.38% | +8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.18% | 6.58% | +7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 6.48% | +9.03% |
Сравнение комиссий ZEQ.TO и VAB.TO
ZEQ.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VAB.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEQ.TO и VAB.TO
Дивидендная доходность ZEQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности VAB.TO в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | 3.32% | 3.33% | 3.19% | 2.95% | 2.87% | 2.48% | 2.50% | 2.65% | 2.79% | 2.77% | 2.75% | 2.78% |
ZEQ.TO BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF | 2.99% | 3.10% | 2.04% | 2.50% | 2.62% | 1.78% | 1.94% | 2.04% | 3.21% | 2.07% | 2.01% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
ZEQ.TO and VAB.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAB.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAB.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for ZEQ.TO.
ZEQ.TO is categorized as Europe Equities, while VAB.TO is Canadian Government Bonds. ZEQ.TO tracks MSCI Europe Quality 100% Hedged to CAD Index, while VAB.TO tracks Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for ZEQ.TO and 0.09% for VAB.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZEQ.TO и VAB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор