PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEO.TO с ZUQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZEO.TO с ZUQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO).

ZEO.TO и ZUQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEO.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. ZUQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZEO.TO и ZUQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEO.TO и ZUQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		27.36%12.35%21.51%5.98%39.67%63.65%-28.56%16.50%-25.62%-12.74%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		-1.91%5.78%34.02%33.24%-18.33%26.40%19.92%31.74%4.70%16.90%

Доходность по периодам

С начала года, ZEO.TO показывает доходность 27.36%, что значительно выше, чем у ZUQ.TO с доходностью -1.91%. За последние 10 лет акции ZEO.TO уступали акциям ZUQ.TO по среднегодовой доходности: 11.19% против 14.97% соответственно.

ZEO.TO

1 день
-3.17%
1 месяц
5.82%
С начала года
27.36%
6 месяцев
26.79%
1 год
34.45%
3 года*
24.34%
5 лет*
27.04%
10 лет*
11.19%

ZUQ.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-4.32%
1 год
7.69%
3 года*
18.78%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF

BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Часто сравнивают с ZEO.TO:
ZEO.TO с XEG.TOZEO.TO с NRGY.TOZEO.TO с XLEZEO.TO с ENCC.TOZEO.TO с VOOZEO.TO с HXT.TOZEO.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с ZUQ.TO:
ZUQ.TO с ZSP.TOZUQ.TO с ZGQ.TOZUQ.TO с VFV.TOZUQ.TO с VGG.TOZUQ.TO с ZNQ.TOZUQ.TO с XEQT.TOZUQ.TO с BNKS.L

Сравнение комиссий ZEO.TO и ZUQ.TO

ZEO.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ZUQ.TO в 0.33%.

ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Доходность на риск

ZEO.TO vs. ZUQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEO.TO
Ранг доходности на риск ZEO.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEO.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEO.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEO.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEO.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEO.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ZUQ.TO
Ранг доходности на риск ZUQ.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUQ.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEO.TO c ZUQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEO.TOZUQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.43

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

0.71

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.11

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

0.64

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

1.88

+5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEO.TO vs. ZUQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEO.TO на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа ZUQ.TO равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEO.TO и ZUQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEO.TOZUQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.43

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.80

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.86

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.88

-0.88

Корреляция

Корреляция между ZEO.TO и ZUQ.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEO.TO и ZUQ.TO

Дивидендная доходность ZEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности ZUQ.TO в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		2.80%3.42%3.86%4.82%4.69%3.27%5.54%3.55%3.57%2.46%2.50%4.09%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		0.48%0.46%0.57%0.86%0.99%0.80%0.96%0.96%1.07%1.16%1.00%0.88%

Просадки

Сравнение просадок ZEO.TO и ZUQ.TO

Максимальная просадка ZEO.TO за все время составила -100.25%, что больше максимальной просадки ZUQ.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEO.TO и ZUQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEO.TOZUQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.25%

-26.94%

-73.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-11.04%

-6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.59%

-26.94%

+4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.03%

-26.94%

-45.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-7.63%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.96%

-4.64%

-45.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

3.74%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEO.TO и ZUQ.TO

BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) имеют волатильность 5.16% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEO.TOZUQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

5.01%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

10.28%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

17.95%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

16.40%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.24%

17.54%

+9.70%