Сравнение ZEO.TO с ZEM.TO
ZEO.TO (BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF) and ZEM.TO (BMO MSCI Emerging Markets Index ETF) are both exchange-traded funds - ZEO.TO is a Energy Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index, while ZEM.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZEO.TO returned 10.56%/yr vs 10.94%/yr for ZEM.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ZEO.TO charges 0.60%/yr vs 0.27%/yr for ZEM.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZEO.TO и ZEM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZEO.TO показывает доходность 39.02%, что значительно выше, чем у ZEM.TO с доходностью 27.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZEO.TO имеют среднегодовую доходность 10.56%, а акции ZEM.TO немного впереди с 10.94%.
ZEO.TO
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 39.02%
- 6 месяцев
- 33.05%
- 1 год
- 53.94%
- 3 года*
- 27.67%
- 5 лет*
- 25.66%
- 10 лет*
- 10.56%
ZEM.TO
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 7.54%
- С начала года
- 27.40%
- 6 месяцев
- 27.72%
- 1 год
- 54.72%
- 3 года*
- 24.68%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам ZEO.TO и ZEM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEO.TO BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF | 39.02% | 12.35% | 21.51% | 5.98% | 39.67% | 63.65% | -28.56% | 16.50% | -25.62% | -12.74% |
ZEM.TO BMO MSCI Emerging Markets Index ETF | 27.40% | 27.66% | 15.21% | 7.38% | -15.80% | -2.64% | 16.41% | 13.20% | -8.06% | 30.19% |
Correlation
The correlation between ZEO.TO and ZEM.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2009 г. | 0.33 |
The correlation between ZEO.TO and ZEM.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZEO.TO и ZEM.TO
Секторы
ZEO.TO
ZEM.TO
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
ZEO.TO
ZEM.TO
Сырьевые материалы
ZEO.TO
-
ZEM.TO
Коммуникационные услуги
ZEO.TO
-
ZEM.TO
Потребительский циклический сектор
ZEO.TO
-
ZEM.TO
Потребительский защитный сектор
ZEO.TO
-
ZEM.TO
Финансовые услуги
ZEO.TO
-
ZEM.TO
Здравоохранение
ZEO.TO
-
ZEM.TO
Промышленность
ZEO.TO
-
ZEM.TO
Недвижимость
ZEO.TO
-
ZEM.TO
Технологии
ZEO.TO
-
ZEM.TO
Коммунальные услуги
ZEO.TO
-
ZEM.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEO.TO vs. ZEM.TO — Ранг доходности на риск
ZEO.TO
ZEM.TO
Сравнение ZEO.TO c ZEM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZEO.TO | ZEM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.51 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.68 | 4.72 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.32 | 17.15 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZEO.TO | ZEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22 | 2.61 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.57 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.59 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.41 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок ZEO.TO и ZEM.TO
Максимальная просадка ZEO.TO за все время составила -77.71%, что больше максимальной просадки ZEM.TO в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEO.TO и ZEM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEO.TO | ZEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.71% | -34.79% | -42.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -11.64% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -13.59% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.59% | -30.69% | +8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.03% | -34.79% | -37.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -1.95% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.97% | -10.00% | -11.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.20% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEO.TO и ZEM.TO
Текущая волатильность для BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) составляет 7.04%, в то время как у BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что ZEO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEO.TO | ZEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 8.87% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | 19.05% | -4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 21.12% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.17% | 17.22% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.27% | 18.56% | +8.71% |
Сравнение комиссий ZEO.TO и ZEM.TO
ZEO.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ZEM.TO в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEO.TO и ZEM.TO
Дивидендная доходность ZEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности ZEM.TO в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEM.TO BMO MSCI Emerging Markets Index ETF | 1.75% | 2.23% | 2.56% | 2.87% | 2.89% | 2.50% | 1.69% | 2.42% | 2.20% | 1.76% | 4.19% | 2.45% |
ZEO.TO BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF | 2.56% | 3.42% | 3.86% | 4.82% | 4.69% | 3.27% | 5.54% | 3.55% | 3.57% | 2.46% | 2.50% | 4.09% |
Часто задаваемые вопросы
ZEO.TO and ZEM.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZEM.TO is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEM.TO is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.60% for ZEO.TO.
ZEO.TO is categorized as Energy Equities, while ZEM.TO is Emerging Markets Equities. ZEO.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index, while ZEM.TO tracks MSCI Emerging Markets Index. Their fees differ too: 0.60% for ZEO.TO and 0.27% for ZEM.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZEO.TO и ZEM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор