PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEO.TO с ZDV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEO.TO с ZDV.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZEO.TO (BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF) and ZDV.TO (BMO Canadian Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ZEO.TO is a Energy Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index, while ZDV.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO. ZEO.TO is passively managed, while ZDV.TO is actively managed. Over the past 10 years, ZEO.TO returned 10.56%/yr vs 11.00%/yr for ZDV.TO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZEO.TO charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for ZDV.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZEO.TO и ZDV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZEO.TO показывает доходность 39.02%, что значительно выше, чем у ZDV.TO с доходностью 19.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZEO.TO имеют среднегодовую доходность 10.56%, а акции ZDV.TO немного впереди с 11.00%.

ZEO.TO

1 день
0.94%
1 месяц
3.20%
С начала года
39.02%
6 месяцев
33.05%
1 год
53.94%
3 года*
27.67%
5 лет*
25.66%
10 лет*
10.56%

ZDV.TO

1 день
1.20%
1 месяц
5.35%
С начала года
19.98%
6 месяцев
13.61%
1 год
33.16%
3 года*
21.12%
5 лет*
14.00%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEO.TO и ZDV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		39.02%12.35%21.51%5.98%39.67%63.65%-28.56%16.50%-25.62%-12.74%
ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF		19.98%20.17%16.52%7.83%-1.93%28.40%-3.84%22.34%-10.95%7.38%

Correlation

The correlation between ZEO.TO and ZDV.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2011 г.

0.67

Over the past year, the correlation between ZEO.TO and ZDV.TO has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ZEO.TO и ZDV.TO

Секторы
ZEO.TO
ZDV.TO

Энергетика

100.0%
27.2%

Сырьевые материалы

-

10.6%

Коммуникационные услуги

-

5.7%

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.2%

Финансовые услуги

-

35.2%

Здравоохранение

-

0.9%

Промышленность

-

2.7%

Недвижимость

-

4.1%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

10.1%

Энергетика

ZEO.TO
100.0%
ZDV.TO
27.2%

Сырьевые материалы

ZEO.TO

-

ZDV.TO
10.6%

Коммуникационные услуги

ZEO.TO

-

ZDV.TO
5.7%

Потребительский циклический сектор

ZEO.TO

-

ZDV.TO
1.4%

Потребительский защитный сектор

ZEO.TO

-

ZDV.TO
2.2%

Финансовые услуги

ZEO.TO

-

ZDV.TO
35.2%

Здравоохранение

ZEO.TO

-

ZDV.TO
0.9%

Промышленность

ZEO.TO

-

ZDV.TO
2.7%

Недвижимость

ZEO.TO

-

ZDV.TO
4.1%

Технологии

ZEO.TO

-

ZDV.TO

-

Коммунальные услуги

ZEO.TO

-

ZDV.TO
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF

BMO Canadian Dividend ETF

Часто сравнивают с ZEO.TO:
ZEO.TO с XEG.TOZEO.TO с NRGY.TOZEO.TO с ENCC.TOZEO.TO с XLEZEO.TO с ZWEN.TOZEO.TO с VFV.TOZEO.TO с HXT.TO
Часто сравнивают с ZDV.TO:
ZDV.TO с VDY.TOZDV.TO с XEI.TOZDV.TO с XDIV.TOZDV.TO с ZWC.TOZDV.TO с ZCN.TOZDV.TO с XDV.TOZDV.TO с ZDY.TO

Доходность на риск

ZEO.TO vs. ZDV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEO.TO
Ранг доходности на риск ZEO.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEO.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEO.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEO.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEO.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEO.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ZDV.TO
Ранг доходности на риск ZDV.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDV.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDV.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDV.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDV.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEO.TO c ZDV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEO.TOZDV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
3.14

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
3.60

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.70

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.68

5.01

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.32

19.47

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEO.TO vs. ZDV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEO.TO на текущий момент составляет 3.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZDV.TO равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEO.TO и ZDV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEO.TOZDV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

3.14

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

1.29

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.73

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.69

-0.69

Просадки

Сравнение просадок ZEO.TO и ZDV.TO

Максимальная просадка ZEO.TO за все время составила -77.71%, что больше максимальной просадки ZDV.TO в -43.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEO.TO и ZDV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZEO.TOZDV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.71%

-43.21%

-34.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-6.65%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-9.04%

-8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.59%

-16.72%

-5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.03%

-43.21%

-28.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

0.00%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.97%

-5.12%

-16.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.71%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEO.TO и ZDV.TO

BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что ZEO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZEO.TOZDV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

2.67%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

9.75%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

10.63%

+6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

10.95%

+10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.27%

15.11%

+12.16%

Сравнение комиссий ZEO.TO и ZDV.TO

ZEO.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ZDV.TO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEO.TO и ZDV.TO

Дивидендная доходность ZEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности ZDV.TO в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF		2.65%3.07%3.57%4.10%4.10%3.63%4.48%4.11%5.06%3.96%3.84%4.63%
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		2.56%3.42%3.86%4.82%4.69%3.27%5.54%3.55%3.57%2.46%2.50%4.09%

Часто задаваемые вопросы

ZEO.TO and ZDV.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZDV.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZDV.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for ZEO.TO.

ZEO.TO is categorized as Energy Equities, while ZDV.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 0.60% for ZEO.TO and 0.39% for ZDV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZEO.TO и ZDV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор