Сравнение ZENA с RCAT
ZENA (ZenaTech Inc) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. ZENA operates in Software - Infrastructure (Technology), while RCAT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, ZENA returned -72.04% vs -8.76% for RCAT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZENA и RCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZENA показывает доходность -52.81%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью 8.32%.
ZENA
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 6.34%
- 6 месяцев
- -63.08%
- С начала года
- -52.81%
- 1 год
- -72.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -64.98%
RCAT
- 1 день
- 10.70%
- 1 месяц
- -24.91%
- 6 месяцев
- -40.39%
- С начала года
- 8.32%
- 1 год
- -8.76%
- 3 года*
- 100.23%
- 5 лет*
- 19.47%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.81%
Сравнение доходности по годам ZENA и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZENA ZenaTech Inc | -52.81% | -58.39% | -23.10% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 8.32% | -38.29% | 405.91% |
Correlation
The correlation between ZENA and RCAT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | 0.42 |
The correlation between ZENA and RCAT shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZENA:
$38.51M
RCAT:
$926.40M
ZENA:
-CA$1.06
RCAT:
-$0.74
ZENA:
7.02
RCAT:
18.62
ZENA:
6.33
RCAT:
4.35
ZENA:
CA$12.83M
RCAT:
$52.98M
ZENA:
CA$10.78M
RCAT:
$2.86M
ZENA:
-CA$30.02M
RCAT:
-$79.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZENA vs. RCAT — Ранг доходности на риск
ZENA
RCAT
Сравнение ZENA c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZenaTech Inc (ZENA) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZENA | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.08 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.15 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -0.28 | -1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZENA и RCAT
Максимальная просадка ZENA за все время составила -87.96%, примерно равная максимальной просадке RCAT в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZENA и RCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZENA | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.96% | -92.25% | +4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.46% | -60.08% | -21.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.34% | -50.52% | -34.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.80% | -62.09% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.82% | 31.48% | +22.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZENA и RCAT
Текущая волатильность для ZenaTech Inc (ZENA) составляет 20.13%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 25.72%. Это указывает на то, что ZENA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZENA | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.13% | 25.72% | -5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.83% | 81.29% | -10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.18% | 115.11% | -20.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 240.83% | 106.85% | +133.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 240.83% | 164.55% | +76.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZENA и RCAT
Ни ZENA, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZENA и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZenaTech Inc и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZENA and RCAT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (25.72%) compared to ZENA (20.13%). In terms of maximum drawdown, ZENA dropped -87.96% vs RCAT's -92.25%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZENA и RCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор