Сравнение ZENA с RCAT
ZENA (ZenaTech Inc) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ZENA in Software - Infrastructure, RCAT in Software - Application. Over the past year, ZENA returned -69.66% vs 73.22% for RCAT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZENA и RCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZENA показывает доходность -57.81%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью 59.90%.
ZENA
- 1 день
- -11.18%
- 1 месяц
- -35.71%
- С начала года
- -57.81%
- 6 месяцев
- -60.18%
- 1 год
- -69.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RCAT
- 1 день
- -13.98%
- 1 месяц
- 19.40%
- С начала года
- 59.90%
- 6 месяцев
- 58.10%
- 1 год
- 73.22%
- 3 года*
- 138.90%
- 5 лет*
- 39.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZENA и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZENA ZenaTech Inc | -57.81% | -58.39% | -12.61% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 59.90% | -38.29% | 337.07% |
Correlation
The correlation between ZENA and RCAT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.44 |
The correlation between ZENA and RCAT shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZENA:
$64.83M
RCAT:
$1.53B
ZENA:
-$1.16
RCAT:
-$0.78
ZENA:
4.08
RCAT:
26.36
ZENA:
4.01
RCAT:
6.42
ZENA:
$12.83M
RCAT:
$52.98M
ZENA:
$10.78M
RCAT:
$2.86M
ZENA:
-$30.02M
RCAT:
-$79.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZENA vs. RCAT — Ранг доходности на риск
ZENA
RCAT
Сравнение ZENA c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZenaTech Inc (ZENA) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZENA | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.19 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.23 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 2.46 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZENA | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 0.61 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | -0.06 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ZENA и RCAT
Максимальная просадка ZENA за все время составила -87.96%, что меньше максимальной просадки RCAT в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZENA и RCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZENA | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.96% | -99.76% | +11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.46% | -60.08% | -21.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.89% | -92.40% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.11% | -95.53% | +32.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.50% | 29.81% | +17.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZENA и RCAT
ZenaTech Inc (ZENA) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеют волатильность 42.55% и 41.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZENA | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.55% | 41.84% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.40% | 84.52% | -7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.98% | 120.50% | -11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 248.74% | 115.10% | +133.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 248.74% | 239.56% | +9.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZENA и RCAT
Ни ZENA, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZENA и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZenaTech Inc и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZENA and RCAT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZENA has higher volatility (42.55%) compared to RCAT (41.84%). In terms of maximum drawdown, ZENA dropped -87.96% vs RCAT's -99.76%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZENA и RCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор