PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEM.TO с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZEM.TO с ZSP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).

ZEM.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZEM.TO и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEM.TO и ZSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF		5.88%27.66%15.21%7.38%-15.80%-2.64%16.41%13.20%-8.06%30.19%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		-2.67%12.02%35.07%23.30%-12.68%27.53%15.61%24.69%3.24%13.54%

Доходность по периодам

С начала года, ZEM.TO показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции ZEM.TO уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: 8.76% против 14.46% соответственно.

ZEM.TO

1 день
0.04%
1 месяц
-6.08%
С начала года
5.88%
6 месяцев
7.60%
1 год
30.91%
3 года*
17.12%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.76%

ZSP.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.34%
1 год
14.06%
3 года*
19.19%
5 лет*
13.82%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI Emerging Markets Index ETF

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ZEM.TO:
ZEM.TO с XEC.TOZEM.TO с VEE.TOZEM.TO с xec.TOZEM.TO с XEF.TOZEM.TO с XSEM.TOZEM.TO с ZCN.TOZEM.TO с ZDI.TO
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с VOOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Сравнение комиссий ZEM.TO и ZSP.TO

ZEM.TO берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

ZEM.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEM.TO
Ранг доходности на риск ZEM.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEM.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEM.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEM.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEM.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEM.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEM.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEM.TOZSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.77

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.15

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

1.12

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

4.16

+4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEM.TO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEM.TO на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа ZSP.TO равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEM.TO и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEM.TOZSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.77

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.93

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.89

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.08

-0.73

Корреляция

Корреляция между ZEM.TO и ZSP.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEM.TO и ZSP.TO

Дивидендная доходность ZEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности ZSP.TO в 0.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF		2.11%2.23%2.56%2.87%2.89%2.50%1.69%2.42%2.20%1.76%4.19%2.45%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.86%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%

Просадки

Сравнение просадок ZEM.TO и ZSP.TO

Максимальная просадка ZEM.TO за все время составила -34.79%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEM.TO и ZSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEM.TOZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.79%

-26.94%

-7.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-12.43%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.69%

-22.25%

-8.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.79%

-26.94%

-7.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-5.64%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-3.37%

-6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.34%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEM.TO и ZSP.TO

BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) имеет более высокую волатильность в 12.66% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что ZEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEM.TOZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.66%

5.13%

+7.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

9.36%

+7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

18.34%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

14.97%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

16.37%

+1.91%