Сравнение ZEM.TO с XEG.TO
ZEM.TO (BMO MSCI Emerging Markets Index ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - ZEM.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZEM.TO returned 10.94%/yr vs 11.72%/yr for XEG.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ZEM.TO charges 0.27%/yr vs 0.61%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZEM.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZEM.TO показывает доходность 27.40%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 45.28%. За последние 10 лет акции ZEM.TO уступали акциям XEG.TO по среднегодовой доходности: 10.94% против 11.72% соответственно.
ZEM.TO
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 7.54%
- С начала года
- 27.40%
- 6 месяцев
- 27.72%
- 1 год
- 54.72%
- 3 года*
- 24.68%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.94%
XEG.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 45.28%
- 6 месяцев
- 40.30%
- 1 год
- 73.90%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- 29.65%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам ZEM.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEM.TO BMO MSCI Emerging Markets Index ETF | 27.40% | 27.66% | 15.21% | 7.38% | -15.80% | -2.64% | 16.41% | 13.20% | -8.06% | 30.19% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 45.28% | 16.72% | 14.08% | 3.52% | 53.25% | 83.71% | -34.41% | 8.98% | -27.05% | -11.18% |
Correlation
The correlation between ZEM.TO and XEG.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2009 г. | 0.34 |
The correlation between ZEM.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZEM.TO и XEG.TO
Секторы
ZEM.TO
XEG.TO
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
ZEM.TO
XEG.TO
-
Финансовые услуги
ZEM.TO
XEG.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZEM.TO
XEG.TO
-
Промышленность
ZEM.TO
XEG.TO
-
Коммуникационные услуги
ZEM.TO
XEG.TO
-
Сырьевые материалы
ZEM.TO
XEG.TO
-
Энергетика
ZEM.TO
XEG.TO
Потребительский защитный сектор
ZEM.TO
XEG.TO
-
Здравоохранение
ZEM.TO
XEG.TO
-
Коммунальные услуги
ZEM.TO
XEG.TO
-
Недвижимость
ZEM.TO
XEG.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEM.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
ZEM.TO
XEG.TO
Сравнение ZEM.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZEM.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.51 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 6.68 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.15 | 19.94 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZEM.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 3.27 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.04 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.35 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.28 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ZEM.TO и XEG.TO
Максимальная просадка ZEM.TO за все время составила -34.79%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEM.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEM.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.79% | -87.74% | +52.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -11.12% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.59% | -25.67% | +12.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.69% | -28.42% | -2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.79% | -79.66% | +44.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -3.38% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -29.18% | +19.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.72% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEM.TO и XEG.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) имеют волатильность 8.87% и 9.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEM.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.87% | 9.24% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.05% | 18.90% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 22.74% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 28.62% | -11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 33.40% | -14.84% |
Сравнение комиссий ZEM.TO и XEG.TO
ZEM.TO берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEM.TO и XEG.TO
Дивидендная доходность ZEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности XEG.TO в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.64% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
ZEM.TO BMO MSCI Emerging Markets Index ETF | 1.75% | 2.23% | 2.56% | 2.87% | 2.89% | 2.50% | 1.69% | 2.42% | 2.20% | 1.76% | 4.19% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
ZEM.TO and XEG.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZEM.TO is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEM.TO is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.61% for XEG.TO.
ZEM.TO is categorized as Emerging Markets Equities, while XEG.TO is Energy Equities. ZEM.TO tracks MSCI Emerging Markets Index, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.27% for ZEM.TO and 0.61% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZEM.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор