Сравнение ZEM.TO с EMV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L).
ZEM.TO и EMV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г.. EMV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZEM.TO и EMV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZEM.TO и EMV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEM.TO BMO MSCI Emerging Markets Index ETF | 5.88% | 27.66% | 15.21% | 7.38% | -15.80% | -2.64% | 16.41% | 13.20% | -8.06% | 30.19% |
EMV.L iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF | 2.50% | 7.79% | 18.36% | 4.45% | -8.35% | 4.02% | 5.46% | 2.34% | 2.13% | 18.41% |
Разные валюты инструментов
ZEM.TO торгуется в CAD, в то время как EMV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMV.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZEM.TO показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у EMV.L с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции ZEM.TO превзошли акции EMV.L по среднегодовой доходности: 8.76% против 5.65% соответственно.
ZEM.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- 30.91%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.76%
EMV.L
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 5.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZEM.TO и EMV.L
ZEM.TO берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии EMV.L в 0.40%.
Доходность на риск
ZEM.TO vs. EMV.L — Ранг доходности на риск
ZEM.TO
EMV.L
Сравнение ZEM.TO c EMV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZEM.TO | EMV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.79 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.09 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.16 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 1.19 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 3.86 | +4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZEM.TO | EMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.79 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.48 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.46 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между ZEM.TO и EMV.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEM.TO и EMV.L
Дивидендная доходность ZEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как EMV.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEM.TO BMO MSCI Emerging Markets Index ETF | 2.11% | 2.23% | 2.56% | 2.87% | 2.89% | 2.50% | 1.69% | 2.42% | 2.20% | 1.76% | 4.19% | 2.45% |
EMV.L iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZEM.TO и EMV.L
Максимальная просадка ZEM.TO за все время составила -34.79%, что больше максимальной просадки EMV.L в -22.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEM.TO и EMV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZEM.TO | EMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.79% | -28.68% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -7.93% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.69% | -11.19% | -19.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.79% | -22.59% | -12.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -5.60% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -5.97% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.37% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEM.TO и EMV.L
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) имеет более высокую волатильность в 12.66% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что ZEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZEM.TO | EMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.66% | 5.00% | +7.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 8.98% | +7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 12.67% | +8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 10.74% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 12.21% | +6.07% |