Сравнение ZEB.TO с ZWEN.TO
ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) and ZWEN.TO (BMO Covered Call Energy ETF) are both exchange-traded funds - ZEB.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while ZWEN.TO is a Energy Equities fund actively managed by BMO. ZEB.TO is passively managed, while ZWEN.TO is actively managed. Over the past 3 years, ZEB.TO returned 34.10%/yr vs 19.89%/yr for ZWEN.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ZEB.TO charges 0.25%/yr vs 0.88%/yr for ZWEN.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZEB.TO и ZWEN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZEB.TO показывает доходность 21.18%, что значительно ниже, чем у ZWEN.TO с доходностью 30.91%.
ZEB.TO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 24.38%
- 1 год
- 63.15%
- 3 года*
- 34.10%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 15.96%
ZWEN.TO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 30.91%
- 6 месяцев
- 25.74%
- 1 год
- 44.50%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZEB.TO и ZWEN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 21.18% | 43.43% | 24.58% | 2.82% |
ZWEN.TO BMO Covered Call Energy ETF | 30.91% | 6.74% | 10.43% | 2.68% |
Correlation
The correlation between ZEB.TO and ZWEN.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2023 г. | 0.19 |
The correlation between ZEB.TO and ZWEN.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZEB.TO и ZWEN.TO
Секторы
ZEB.TO
ZWEN.TO
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
ZEB.TO
ZWEN.TO
-
Сырьевые материалы
ZEB.TO
-
ZWEN.TO
-
Коммуникационные услуги
ZEB.TO
-
ZWEN.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZEB.TO
-
ZWEN.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZEB.TO
-
ZWEN.TO
-
Энергетика
ZEB.TO
-
ZWEN.TO
Здравоохранение
ZEB.TO
-
ZWEN.TO
-
Промышленность
ZEB.TO
-
ZWEN.TO
-
Недвижимость
ZEB.TO
-
ZWEN.TO
-
Технологии
ZEB.TO
-
ZWEN.TO
-
Коммунальные услуги
ZEB.TO
-
ZWEN.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEB.TO vs. ZWEN.TO — Ранг доходности на риск
ZEB.TO
ZWEN.TO
Сравнение ZEB.TO c ZWEN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZEB.TO | ZWEN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.45 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.52 | 4.71 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.34 | 15.32 | +17.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZEB.TO | ZWEN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00 | 2.70 | +2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.82 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ZEB.TO и ZWEN.TO
Максимальная просадка ZEB.TO за все время составила -39.69%, что больше максимальной просадки ZWEN.TO в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEB.TO и ZWEN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEB.TO | ZWEN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.69% | -18.75% | -20.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -9.50% | +1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.80% | -18.75% | +3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -1.67% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -4.38% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.91% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEB.TO и ZWEN.TO
Текущая волатильность для BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) составляет 5.08%, в то время как у BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что ZEB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWEN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEB.TO | ZWEN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 7.09% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 13.68% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 16.66% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 18.10% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 18.10% | -1.19% |
Сравнение комиссий ZEB.TO и ZWEN.TO
ZEB.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZWEN.TO в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEB.TO и ZWEN.TO
Дивидендная доходность ZEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности ZWEN.TO в 7.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 2.49% | 2.95% | 3.98% | 4.75% | 4.29% | 3.13% | 4.15% | 3.65% | 3.64% | 3.02% | 3.19% | 3.70% |
ZWEN.TO BMO Covered Call Energy ETF | 7.53% | 9.53% | 9.09% | 8.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZEB.TO and ZWEN.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZEB.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEB.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.88% for ZWEN.TO.
ZEB.TO is categorized as Financials Equities, while ZWEN.TO is Energy Equities. Their fees differ too: 0.25% for ZEB.TO and 0.88% for ZWEN.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZEB.TO и ZWEN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор