PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEB.TO с ZUCM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEB.TO с ZUCM.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) and ZUCM.TO (BMO USD Cash Management ETF) are both exchange-traded funds - ZEB.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while ZUCM.TO is a Money Market fund actively managed by BMO. ZEB.TO is passively managed, while ZUCM.TO is actively managed. Over the past year, ZEB.TO returned 71.77% vs 8.00% for ZUCM.TO. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. ZEB.TO charges 0.25%/yr vs 0.14%/yr for ZUCM.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZEB.TO и ZUCM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZEB.TO показывает доходность 30.07%, что значительно выше, чем у ZUCM.TO с доходностью 5.52%.

ZEB.TO

1 день
-0.48%
1 месяц
6.91%
С начала года
30.07%
6 месяцев
29.50%
1 год
71.77%
3 года*
37.81%
5 лет*
20.21%
10 лет*
17.06%

ZUCM.TO

1 день
0.22%
1 месяц
3.33%
С начала года
5.52%
6 месяцев
5.92%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEB.TO и ZUCM.TO

2026 (YTD)202520242023
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		30.07%43.43%24.58%13.05%
ZUCM.TO
BMO USD Cash Management ETF		5.52%-0.61%14.39%-1.38%

Correlation

The correlation between ZEB.TO and ZUCM.TO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Banks Index ETF

BMO USD Cash Management ETF

Часто сравнивают с ZEB.TO:
ZEB.TO с ZWB.TOZEB.TO с VDY.TOZEB.TO с HBNK.TOZEB.TO с HCAL.TOZEB.TO с HMAX.TOZEB.TO с ZSP.TOZEB.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с ZUCM.TO:
ZUCM.TO с CASH.TOZUCM.TO с HISU-U.TOZUCM.TO с PSU-U.TOZUCM.TO с HSUV-U.TOZUCM.TO с ZMMK.TOZUCM.TO с MNY.TOZUCM.TO с CMR.TO

Доходность на риск

ZEB.TO vs. ZUCM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEB.TO
Ранг доходности на риск ZEB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEB.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEB.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ZUCM.TO
Ранг доходности на риск ZUCM.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUCM.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUCM.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUCM.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUCM.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUCM.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEB.TO c ZUCM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZEB.TOZUCM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.61
1.83

+3.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.48
2.52

+4.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.03

1.34

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.55

2.18

+6.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.76

5.82

+30.94

ZEB.TO vs. ZUCM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEB.TO на текущий момент составляет 5.61, что выше коэффициента Шарпа ZUCM.TO равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEB.TO и ZUCM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZEB.TO и ZUCM.TO

Максимальная просадка ZEB.TO за все время составила -39.69%, что больше максимальной просадки ZUCM.TO в -5.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEB.TO и ZUCM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZEB.TOZUCM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.69%

-5.81%

-33.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-3.69%

-4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

0.00%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-1.68%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.38%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEB.TO и ZUCM.TO

BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что ZEB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZUCM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZEB.TOZUCM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

1.08%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

3.15%

+7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

4.41%

+8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

5.32%

+8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

5.32%

+11.57%

Сравнение комиссий ZEB.TO и ZUCM.TO

ZEB.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ZUCM.TO в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEB.TO и ZUCM.TO

Дивидендная доходность ZEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности ZUCM.TO в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		2.32%2.95%3.98%4.75%4.29%3.13%4.15%3.65%3.64%3.02%3.19%3.70%
ZUCM.TO
BMO USD Cash Management ETF		3.71%4.19%4.88%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZEB.TO and ZUCM.TO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZUCM.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZUCM.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for ZEB.TO.

ZEB.TO is categorized as Financials Equities, while ZUCM.TO is Money Market. Their fees differ too: 0.25% for ZEB.TO and 0.14% for ZUCM.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZEB.TO и ZUCM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор