Сравнение ZEB.TO с XEQT.TO
ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) and XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - ZEB.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while XEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by iShares. ZEB.TO is passively managed, while XEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, ZEB.TO returned 18.56%/yr vs 13.90%/yr for XEQT.TO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZEB.TO charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for XEQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZEB.TO и XEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZEB.TO показывает доходность 21.18%, что значительно выше, чем у XEQT.TO с доходностью 13.22%.
ZEB.TO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 24.38%
- 1 год
- 63.15%
- 3 года*
- 34.10%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 15.96%
XEQT.TO
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 13.22%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZEB.TO и XEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 21.18% | 43.43% | 24.58% | 10.87% | -10.38% | 39.38% | 3.52% | 9.32% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 13.22% | 19.47% | 24.36% | 17.25% | -11.01% | 18.94% | 11.82% | 9.89% |
Correlation
The correlation between ZEB.TO and XEQT.TO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2019 г. | 0.65 |
The correlation between ZEB.TO and XEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ZEB.TO и XEQT.TO
Секторы
ZEB.TO
XEQT.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
ZEB.TO
XEQT.TO
Сырьевые материалы
ZEB.TO
-
XEQT.TO
Коммуникационные услуги
ZEB.TO
-
XEQT.TO
Потребительский циклический сектор
ZEB.TO
-
XEQT.TO
Потребительский защитный сектор
ZEB.TO
-
XEQT.TO
Энергетика
ZEB.TO
-
XEQT.TO
Здравоохранение
ZEB.TO
-
XEQT.TO
Промышленность
ZEB.TO
-
XEQT.TO
Недвижимость
ZEB.TO
-
XEQT.TO
Технологии
ZEB.TO
-
XEQT.TO
Коммунальные услуги
ZEB.TO
-
XEQT.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEB.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск
ZEB.TO
XEQT.TO
Сравнение ZEB.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZEB.TO | XEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.48 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.52 | 3.70 | +3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.34 | 16.13 | +16.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZEB.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00 | 2.62 | +2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | 1.07 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.96 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ZEB.TO и XEQT.TO
Максимальная просадка ZEB.TO за все время составила -39.69%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEB.TO и XEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEB.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.69% | -29.74% | -9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -8.25% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.80% | -15.08% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.97% | -19.56% | -6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -4.11% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.89% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEB.TO и XEQT.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что ZEB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEB.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 3.70% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 9.41% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 11.65% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 13.13% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 15.56% | +1.35% |
Сравнение комиссий ZEB.TO и XEQT.TO
ZEB.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEB.TO и XEQT.TO
Дивидендная доходность ZEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности XEQT.TO в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.47% | 1.66% | 2.01% | 2.07% | 2.12% | 1.64% | 1.66% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 2.49% | 2.95% | 3.98% | 4.75% | 4.29% | 3.13% | 4.15% | 3.65% | 3.64% | 3.02% | 3.19% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
ZEB.TO and XEQT.TO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEQT.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEQT.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for ZEB.TO.
ZEB.TO is categorized as Financials Equities, while XEQT.TO is Global Equities. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.25% for ZEB.TO and 0.20% for XEQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZEB.TO и XEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор