Сравнение ZEB.TO с HXQ.TO
ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) and HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) are both exchange-traded funds - ZEB.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while HXQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZEB.TO returned 16.60%/yr vs 22.27%/yr for HXQ.TO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZEB.TO и HXQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZEB.TO показывает доходность 25.33%, что значительно выше, чем у HXQ.TO с доходностью 19.67%. За последние 10 лет акции ZEB.TO уступали акциям HXQ.TO по среднегодовой доходности: 16.60% против 22.27% соответственно.
ZEB.TO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 9.87%
- С начала года
- 25.33%
- 6 месяцев
- 26.07%
- 1 год
- 67.94%
- 3 года*
- 34.82%
- 5 лет*
- 19.53%
- 10 лет*
- 16.60%
HXQ.TO
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 19.67%
- 6 месяцев
- 19.59%
- 1 год
- 39.46%
- 3 года*
- 28.29%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам ZEB.TO и HXQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 25.33% | 43.43% | 24.58% | 10.87% | -10.38% | 39.38% | 3.52% | 16.06% | -8.85% | 14.26% |
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF | 19.67% | 15.05% | 35.98% | 51.16% | -27.84% | 26.20% | 45.58% | 32.26% | 6.71% | 23.12% |
Correlation
The correlation between ZEB.TO and HXQ.TO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2016 г. | 0.35 |
Сравнение распределения секторов ZEB.TO и HXQ.TO
Секторы
ZEB.TO
HXQ.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
ZEB.TO
HXQ.TO
Сырьевые материалы
ZEB.TO
-
HXQ.TO
Коммуникационные услуги
ZEB.TO
-
HXQ.TO
Потребительский циклический сектор
ZEB.TO
-
HXQ.TO
Потребительский защитный сектор
ZEB.TO
-
HXQ.TO
Энергетика
ZEB.TO
-
HXQ.TO
Здравоохранение
ZEB.TO
-
HXQ.TO
Промышленность
ZEB.TO
-
HXQ.TO
Недвижимость
ZEB.TO
-
HXQ.TO
Технологии
ZEB.TO
-
HXQ.TO
Коммунальные услуги
ZEB.TO
-
HXQ.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEB.TO vs. HXQ.TO — Ранг доходности на риск
ZEB.TO
HXQ.TO
Сравнение ZEB.TO c HXQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZEB.TO | HXQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 1.42 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | 3.19 | +4.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.80 | 10.12 | +24.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZEB.TO и HXQ.TO
Максимальная просадка ZEB.TO за все время составила -39.69%, что больше максимальной просадки HXQ.TO в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEB.TO и HXQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEB.TO | HXQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.69% | -31.60% | -8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -12.43% | +3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.80% | -22.58% | +7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.97% | -31.60% | +5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -31.60% | -8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.58% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -5.74% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 3.91% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEB.TO и HXQ.TO
Текущая волатильность для BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) составляет 4.52%, в то время как у Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что ZEB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEB.TO | HXQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 7.27% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 13.32% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 16.70% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 20.92% | -7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 20.92% | -4.02% |
Сравнение комиссий ZEB.TO и HXQ.TO
И ZEB.TO, и HXQ.TO имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEB.TO и HXQ.TO
Дивидендная доходность ZEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 2.41% | 2.95% | 3.98% | 4.75% | 4.29% | 3.13% | 4.15% | 3.65% | 3.64% | 3.02% | 3.19% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
ZEB.TO and HXQ.TO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEB.TO and HXQ.TO have the same expense ratio: 0.25% per year.
ZEB.TO is categorized as Financials Equities, while HXQ.TO is Nasdaq-100. ZEB.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while HXQ.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: BMO and Horizons.
Подберите оптимальное распределение для ZEB.TO и HXQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор