PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEA.TO с XDSR.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEA.TO с XDSR.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ZEA.TO (BMO MSCI EAFE Index ETF) and XDSR.TO (iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ZEA.TO tracks the MSCI EAFE Index while XDSR.TO tracks the MSCI EAFE Choice ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZEA.TO returned 11.51%/yr vs 9.70%/yr for XDSR.TO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZEA.TO charges 0.22%/yr vs 0.28%/yr for XDSR.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZEA.TO и XDSR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZEA.TO показывает доходность 12.80%, что значительно ниже, чем у XDSR.TO с доходностью 14.81%.

ZEA.TO

1 день
0.61%
1 месяц
2.20%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.68%
1 год
25.55%
3 года*
19.60%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.06%

XDSR.TO

1 день
0.04%
1 месяц
2.38%
С начала года
14.81%
6 месяцев
14.47%
1 год
22.18%
3 года*
18.18%
5 лет*
9.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEA.TO и XDSR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		12.80%24.92%11.58%16.04%-8.50%10.66%20.24%
XDSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF		14.81%16.99%12.43%16.82%-14.11%10.06%23.07%

Correlation

The correlation between ZEA.TO and XDSR.TO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г.

0.71

Over the past year, ZEA.TO and XDSR.TO have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.71, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов ZEA.TO и XDSR.TO

Секторы
ZEA.TO
XDSR.TO

Финансовые услуги

24.6%
31.5%

Промышленность

19.5%
15.6%

Технологии

10.8%
19.9%

Здравоохранение

10.4%
9.8%

Потребительский циклический сектор

7.6%
4.6%

Потребительский защитный сектор

6.8%
2.2%

Сырьевые материалы

5.9%
4.9%

Коммуникационные услуги

4.8%
7.6%

Энергетика

4.0%

-

Коммунальные услуги

3.7%
0.7%

Недвижимость

1.8%
3.3%

Финансовые услуги

ZEA.TO
24.6%
XDSR.TO
31.5%

Промышленность

ZEA.TO
19.5%
XDSR.TO
15.6%

Технологии

ZEA.TO
10.8%
XDSR.TO
19.9%

Здравоохранение

ZEA.TO
10.4%
XDSR.TO
9.8%

Потребительский циклический сектор

ZEA.TO
7.6%
XDSR.TO
4.6%

Потребительский защитный сектор

ZEA.TO
6.8%
XDSR.TO
2.2%

Сырьевые материалы

ZEA.TO
5.9%
XDSR.TO
4.9%

Коммуникационные услуги

ZEA.TO
4.8%
XDSR.TO
7.6%

Энергетика

ZEA.TO
4.0%
XDSR.TO

-

Коммунальные услуги

ZEA.TO
3.7%
XDSR.TO
0.7%

Недвижимость

ZEA.TO
1.8%
XDSR.TO
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI EAFE Index ETF

iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF

Часто сравнивают с ZEA.TO:
ZEA.TO с XEF.TOZEA.TO с XEQT.TOZEA.TO с VXC.TOZEA.TO с XAW.TOZEA.TO с IEFAZEA.TO с VDU.TOZEA.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с XDSR.TO:
XDSR.TO с XSEA.TOXDSR.TO с XSEM.TOXDSR.TO с XEN.TOXDSR.TO с XAW.TOXDSR.TO с IMTMXDSR.TO с XUSR.TOXDSR.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

ZEA.TO vs. XDSR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEA.TO
Ранг доходности на риск ZEA.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEA.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEA.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEA.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEA.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEA.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XDSR.TO
Ранг доходности на риск XDSR.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSR.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSR.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSR.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSR.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSR.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEA.TO c XDSR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZEA.TOXDSR.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.42

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.10

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

1.85

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

7.25

+1.81

ZEA.TO vs. XDSR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEA.TO на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDSR.TO равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEA.TO и XDSR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZEA.TO и XDSR.TO

Максимальная просадка ZEA.TO за все время составила -27.80%, что меньше максимальной просадки XDSR.TO в -29.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEA.TO и XDSR.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZEA.TOXDSR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.80%

-29.62%

+1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-12.06%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-15.63%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

-29.62%

+5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-2.23%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-6.29%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.07%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEA.TO и XDSR.TO

Текущая волатильность для BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) составляет 4.91%, в то время как у iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что ZEA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDSR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZEA.TOXDSR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

5.58%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

13.41%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

15.76%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

15.02%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

14.82%

-0.04%

Сравнение комиссий ZEA.TO и XDSR.TO

ZEA.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии XDSR.TO в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEA.TO и XDSR.TO

Дивидендная доходность ZEA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности XDSR.TO в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF		0.39%1.83%1.94%1.94%2.27%1.45%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		1.89%2.17%2.78%3.02%3.08%2.49%2.74%2.95%3.05%2.40%2.80%2.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ZEA.TO and XDSR.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZEA.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZEA.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.28% for XDSR.TO.

ZEA.TO tracks MSCI EAFE Index, while XDSR.TO tracks MSCI EAFE Choice ESG Screened Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.22% for ZEA.TO and 0.28% for XDSR.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZEA.TO и XDSR.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор