PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEA.TO с TPE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEA.TO с TPE.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZEA.TO (BMO MSCI EAFE Index ETF) and TPE.TO (TD International Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - ZEA.TO is a Global Equities fund tracking the MSCI EAFE Index, while TPE.TO is a International Equity fund tracking the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index (CA NTR). Both are passively managed. Over the past 10 years, ZEA.TO returned 9.90%/yr vs 9.93%/yr for TPE.TO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZEA.TO charges 0.22%/yr vs 0.19%/yr for TPE.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZEA.TO и TPE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и TD International Equity Index ETF (TPE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZEA.TO показывает доходность 10.79%, а TPE.TO немного ниже – 10.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZEA.TO имеют среднегодовую доходность 9.90%, а акции TPE.TO немного впереди с 9.93%.

ZEA.TO

1 день
0.72%
1 месяц
4.84%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.55%
1 год
22.50%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.18%
10 лет*
9.90%

TPE.TO

1 день
0.70%
1 месяц
4.60%
С начала года
10.61%
6 месяцев
10.96%
1 год
23.77%
3 года*
18.20%
5 лет*
11.25%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEA.TO и TPE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		10.79%24.28%11.56%16.02%-8.51%10.64%5.13%16.71%-6.24%16.77%
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		10.61%25.30%12.36%15.65%-9.18%10.41%6.19%16.38%-6.63%17.27%

Correlation

The correlation between ZEA.TO and TPE.TO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2016 г.

0.78

The correlation between ZEA.TO and TPE.TO shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.97 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZEA.TO и TPE.TO

Секторы
ZEA.TO
TPE.TO

Финансовые услуги

24.4%
24.0%

Промышленность

20.0%
19.8%

Здравоохранение

10.5%
10.4%

Технологии

10.5%
10.4%

Потребительский циклический сектор

7.6%
7.8%

Потребительский защитный сектор

6.8%
6.7%

Сырьевые материалы

6.0%
6.1%

Коммуникационные услуги

4.6%
4.5%

Энергетика

3.9%
4.2%

Коммунальные услуги

3.9%
3.9%

Недвижимость

1.9%
2.2%

Финансовые услуги

ZEA.TO
24.4%
TPE.TO
24.0%

Промышленность

ZEA.TO
20.0%
TPE.TO
19.8%

Здравоохранение

ZEA.TO
10.5%
TPE.TO
10.4%

Технологии

ZEA.TO
10.5%
TPE.TO
10.4%

Потребительский циклический сектор

ZEA.TO
7.6%
TPE.TO
7.8%

Потребительский защитный сектор

ZEA.TO
6.8%
TPE.TO
6.7%

Сырьевые материалы

ZEA.TO
6.0%
TPE.TO
6.1%

Коммуникационные услуги

ZEA.TO
4.6%
TPE.TO
4.5%

Энергетика

ZEA.TO
3.9%
TPE.TO
4.2%

Коммунальные услуги

ZEA.TO
3.9%
TPE.TO
3.9%

Недвижимость

ZEA.TO
1.9%
TPE.TO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI EAFE Index ETF

TD International Equity Index ETF

Часто сравнивают с ZEA.TO:
ZEA.TO с XEF.TOZEA.TO с XEQT.TOZEA.TO с VXC.TOZEA.TO с XAW.TOZEA.TO с IEFAZEA.TO с ZSP.TOZEA.TO с VDU.TO
Часто сравнивают с TPE.TO:
TPE.TO с VIU.TOTPE.TO с XEF.TOTPE.TO с TPU.TOTPE.TO с VIDY.TOTPE.TO с GSIDTPE.TO с AVDVTPE.TO с VGRO.TO

Доходность на риск

ZEA.TO vs. TPE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEA.TO
Ранг доходности на риск ZEA.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEA.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEA.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEA.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEA.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEA.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TPE.TO
Ранг доходности на риск TPE.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPE.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPE.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPE.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPE.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPE.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEA.TO c TPE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и TD International Equity Index ETF (TPE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEA.TOTPE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.60

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.32

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.11

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

8.13

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEA.TO vs. TPE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEA.TO на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPE.TO равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEA.TO и TPE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEA.TOTPE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.60

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.81

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.67

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.66

-0.06

Просадки

Сравнение просадок ZEA.TO и TPE.TO

Максимальная просадка ZEA.TO за все время составила -27.80%, примерно равная максимальной просадке TPE.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEA.TO и TPE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZEA.TOTPE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.80%

-27.42%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-11.33%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-14.41%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.67%

-24.81%

+1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.80%

-27.42%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-2.69%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-4.42%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.93%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEA.TO и TPE.TO

Текущая волатильность для BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) составляет 5.56%, в то время как у TD International Equity Index ETF (TPE.TO) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что ZEA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZEA.TOTPE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

6.92%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

12.58%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

14.89%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

14.04%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

14.90%

+0.02%

Сравнение комиссий ZEA.TO и TPE.TO

ZEA.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии TPE.TO в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEA.TO и TPE.TO

Дивидендная доходность ZEA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности TPE.TO в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		2.12%2.30%2.37%2.66%2.89%2.41%2.42%2.60%2.94%2.35%2.21%0.00%
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		1.92%2.17%2.77%3.00%3.06%2.48%2.72%2.93%3.03%2.39%2.78%2.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ZEA.TO and TPE.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TPE.TO is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TPE.TO is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.22% for ZEA.TO.

ZEA.TO is categorized as Global Equities, while TPE.TO is International Equity. ZEA.TO tracks MSCI EAFE Index, while TPE.TO tracks Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index (CA NTR). They also come from different issuers: BMO and TD. Their fees differ too: 0.22% for ZEA.TO and 0.19% for TPE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZEA.TO и TPE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор