PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEA.TO с FLUR.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEA.TO с FLUR.NEO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ZEA.TO (BMO MSCI EAFE Index ETF) and FLUR.NEO (Franklin International Equity Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ZEA.TO tracks the MSCI EAFE Index while FLUR.NEO tracks the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZEA.TO returned 11.51%/yr vs 10.73%/yr for FLUR.NEO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZEA.TO charges 0.22%/yr vs 0.27%/yr for FLUR.NEO.

Доходность

Сравнение доходности ZEA.TO и FLUR.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZEA.TO показывает доходность 12.80%, а FLUR.NEO немного ниже – 12.46%.

ZEA.TO

1 день
0.61%
1 месяц
2.20%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.68%
1 год
25.55%
3 года*
19.60%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.06%

FLUR.NEO

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.09%
С начала года
12.46%
6 месяцев
12.20%
1 год
25.14%
3 года*
19.60%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEA.TO и FLUR.NEO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		12.80%24.92%11.58%16.04%-8.50%10.66%5.15%12.70%
FLUR.NEO
Franklin International Equity Index ETF		12.46%25.68%12.42%12.87%-10.40%14.74%9.77%14.40%

Correlation

The correlation between ZEA.TO and FLUR.NEO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2019 г.

0.70

The correlation between ZEA.TO and FLUR.NEO shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.87 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI EAFE Index ETF

Franklin International Equity Index ETF

Часто сравнивают с ZEA.TO:
ZEA.TO с XEF.TOZEA.TO с XEQT.TOZEA.TO с VXC.TOZEA.TO с XAW.TOZEA.TO с IEFAZEA.TO с VDU.TOZEA.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с FLUR.NEO:
FLUR.NEO с VXC.TOFLUR.NEO с VIDY.TOFLUR.NEO с XSEA.TOFLUR.NEO с TILV.TOFLUR.NEO с RIDH.TOFLUR.NEO с FCIL.NEOFLUR.NEO с FCIV.TO

Доходность на риск

ZEA.TO vs. FLUR.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEA.TO
Ранг доходности на риск ZEA.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEA.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEA.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEA.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEA.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEA.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FLUR.NEO
Ранг доходности на риск FLUR.NEO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLUR.NEO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUR.NEO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUR.NEO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUR.NEO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUR.NEO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEA.TO c FLUR.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZEA.TOFLUR.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.65

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.33

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.26

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

8.61

+0.45

ZEA.TO vs. FLUR.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEA.TO на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLUR.NEO равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEA.TO и FLUR.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZEA.TO и FLUR.NEO

Максимальная просадка ZEA.TO за все время составила -27.80%, что меньше максимальной просадки FLUR.NEO в -30.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEA.TO и FLUR.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZEA.TOFLUR.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.80%

-30.20%

+2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-11.21%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-14.64%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

-27.44%

+3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-1.88%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-5.07%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.93%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEA.TO и FLUR.NEO

BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO) имеют волатильность 4.91% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZEA.TOFLUR.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

5.08%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

12.11%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

15.43%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

15.07%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

16.97%

-2.19%

Сравнение комиссий ZEA.TO и FLUR.NEO

ZEA.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FLUR.NEO в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEA.TO и FLUR.NEO

Дивидендная доходность ZEA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности FLUR.NEO в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLUR.NEO
Franklin International Equity Index ETF		1.78%2.40%2.76%2.71%2.95%1.85%1.97%3.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		1.89%2.17%2.78%3.02%3.08%2.49%2.74%2.95%3.05%2.40%2.80%2.43%

Часто задаваемые вопросы

ZEA.TO and FLUR.NEO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZEA.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZEA.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.27% for FLUR.NEO.

ZEA.TO tracks MSCI EAFE Index, while FLUR.NEO tracks Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index-NR. They also come from different issuers: BMO and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.22% for ZEA.TO and 0.27% for FLUR.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZEA.TO и FLUR.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор