Сравнение ZEA.TO с FGEP.TO
ZEA.TO (BMO MSCI EAFE Index ETF) and FGEP.TO (Fidelity Global Equity+ Fund ETF) are both Global Equities funds. ZEA.TO is passively managed, while FGEP.TO is actively managed. Over the past year, ZEA.TO returned 22.50% vs 33.77% for FGEP.TO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZEA.TO charges 0.22%/yr vs 1.16%/yr for FGEP.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZEA.TO и FGEP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZEA.TO показывает доходность 10.79%, что значительно ниже, чем у FGEP.TO с доходностью 17.63%.
ZEA.TO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 9.90%
FGEP.TO
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 17.63%
- 6 месяцев
- 17.82%
- 1 год
- 33.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZEA.TO и FGEP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF | 10.79% | 24.28% | 1.36% |
FGEP.TO Fidelity Global Equity+ Fund ETF | 17.63% | 17.44% | 9.99% |
Correlation
The correlation between ZEA.TO and FGEP.TO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2024 г. | 0.71 |
The correlation between ZEA.TO and FGEP.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEA.TO vs. FGEP.TO — Ранг доходности на риск
ZEA.TO
FGEP.TO
Сравнение ZEA.TO c FGEP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZEA.TO | FGEP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.61 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 4.75 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 20.01 | -11.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZEA.TO | FGEP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 3.24 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.81 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок ZEA.TO и FGEP.TO
Максимальная просадка ZEA.TO за все время составила -27.80%, что больше максимальной просадки FGEP.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEA.TO и FGEP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEA.TO | FGEP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.80% | -14.78% | -13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -7.14% | -3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | 0.00% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -1.63% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 1.69% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEA.TO и FGEP.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что ZEA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGEP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEA.TO | FGEP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 3.77% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 8.36% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 10.46% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 12.69% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 12.69% | +2.23% |
Сравнение комиссий ZEA.TO и FGEP.TO
ZEA.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FGEP.TO в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEA.TO и FGEP.TO
Дивидендная доходность ZEA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как FGEP.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGEP.TO Fidelity Global Equity+ Fund ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF | 1.92% | 2.17% | 2.77% | 3.00% | 3.06% | 2.48% | 2.72% | 2.93% | 3.03% | 2.39% | 2.78% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
ZEA.TO and FGEP.TO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZEA.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEA.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 1.16% for FGEP.TO.
They also come from different issuers: BMO and Fidelity. Their fees differ too: 0.22% for ZEA.TO and 1.16% for FGEP.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZEA.TO и FGEP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор