PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEP.TO с VMO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGEP.TO с VMO.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO).

FGEP.TO и VMO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGEP.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. VMO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FGEP.TO и VMO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGEP.TO и VMO.TO

2026 (YTD)20252024
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		4.02%17.44%9.99%
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		7.28%23.20%11.27%

Доходность по периодам

С начала года, FGEP.TO показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у VMO.TO с доходностью 7.28%.

FGEP.TO

1 день
0.15%
1 месяц
-2.11%
С начала года
4.02%
6 месяцев
5.99%
1 год
22.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VMO.TO

1 день
0.24%
1 месяц
0.23%
С начала года
7.28%
6 месяцев
7.49%
1 год
34.50%
3 года*
24.77%
5 лет*
14.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity+ Fund ETF

Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD

Часто сравнивают с FGEP.TO:
FGEP.TO с CAGE.TOFGEP.TO с BREA.TOFGEP.TO с XEQT.TOFGEP.TO с TINF.TOFGEP.TO с FCMO.NEOFGEP.TO с CYH.TOFGEP.TO с FBTC.TO
Часто сравнивают с VMO.TO:
VMO.TO с SPMOVMO.TO с VFV.TOVMO.TO с XEQT.TOVMO.TO с IDMOVMO.TO с VTVMO.TO с XMTM.TOVMO.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий FGEP.TO и VMO.TO

FGEP.TO берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VMO.TO в 0.38%.

FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD

Доходность на риск

FGEP.TO vs. VMO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEP.TO
Ранг доходности на риск FGEP.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEP.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEP.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEP.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEP.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VMO.TO
Ранг доходности на риск VMO.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEP.TO c VMO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEP.TOVMO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.54

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.05

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.95

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.36

11.41

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEP.TO vs. VMO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEP.TO на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMO.TO равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEP.TO и VMO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEP.TOVMO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.54

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.80

+0.55

Корреляция

Корреляция между FGEP.TO и VMO.TO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEP.TO и VMO.TO

FGEP.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		0.79%0.85%0.90%1.03%1.65%1.09%0.70%1.70%0.80%1.15%0.51%

Просадки

Сравнение просадок FGEP.TO и VMO.TO

Максимальная просадка FGEP.TO за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки VMO.TO в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEP.TO и VMO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FGEP.TOVMO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-30.53%

+15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-10.07%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-4.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-5.28%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

3.18%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEP.TO и VMO.TO

Текущая волатильность для Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) составляет 4.68%, в то время как у Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что FGEP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGEP.TOVMO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

9.05%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

15.90%

-7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

22.59%

-8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.74%

17.54%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.74%

17.86%

-5.12%