Сравнение ZEA.TO с FCIL.NEO
ZEA.TO (BMO MSCI EAFE Index ETF) and FCIL.NEO (Fidelity International Low Volatility ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ZEA.TO tracks the MSCI EAFE Index while FCIL.NEO tracks the Fidelity Canada International Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZEA.TO returned 11.51%/yr vs 9.23%/yr for FCIL.NEO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ZEA.TO charges 0.22%/yr vs 0.45%/yr for FCIL.NEO.
Доходность
Сравнение доходности ZEA.TO и FCIL.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZEA.TO показывает доходность 12.80%, что значительно выше, чем у FCIL.NEO с доходностью 7.11%.
ZEA.TO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 12.80%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 11.06%
FCIL.NEO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 6.92%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZEA.TO и FCIL.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF | 12.80% | 24.92% | 11.58% | 16.04% | -8.50% | 10.66% | 5.15% | 14.77% |
FCIL.NEO Fidelity International Low Volatility ETF | 7.11% | 21.40% | 9.79% | 11.49% | -6.83% | 7.63% | -0.78% | 11.33% |
Correlation
The correlation between ZEA.TO and FCIL.NEO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2019 г. | 0.47 |
Over the past year, ZEA.TO and FCIL.NEO have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEA.TO vs. FCIL.NEO — Ранг доходности на риск
ZEA.TO
FCIL.NEO
Сравнение ZEA.TO c FCIL.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZEA.TO | FCIL.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.68 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | 4.92 | +4.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZEA.TO и FCIL.NEO
Максимальная просадка ZEA.TO за все время составила -27.80%, что больше максимальной просадки FCIL.NEO в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEA.TO и FCIL.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEA.TO | FCIL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.80% | -20.28% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -9.17% | -1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.11% | -9.17% | -4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.66% | -20.28% | -3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -3.51% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -4.46% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.13% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEA.TO и FCIL.NEO
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что ZEA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCIL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEA.TO | FCIL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 2.95% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 9.63% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 12.23% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 12.88% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.78% | 13.56% | +1.22% |
Сравнение комиссий ZEA.TO и FCIL.NEO
ZEA.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FCIL.NEO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEA.TO и FCIL.NEO
Дивидендная доходность ZEA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности FCIL.NEO в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIL.NEO Fidelity International Low Volatility ETF | 1.70% | 1.82% | 1.74% | 1.94% | 2.44% | 2.53% | 3.78% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF | 1.89% | 2.17% | 2.78% | 3.02% | 3.08% | 2.49% | 2.74% | 2.95% | 3.05% | 2.40% | 2.80% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
ZEA.TO and FCIL.NEO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZEA.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEA.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.45% for FCIL.NEO.
ZEA.TO tracks MSCI EAFE Index, while FCIL.NEO tracks Fidelity Canada International Low Volatility Index. They also come from different issuers: BMO and Fidelity. Their fees differ too: 0.22% for ZEA.TO and 0.45% for FCIL.NEO.
Подберите оптимальное распределение для ZEA.TO и FCIL.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор