Сравнение ZDV.TO с ZTIP.TO
ZDV.TO (BMO Canadian Dividend ETF) and ZTIP.TO (BMO Short-Term US TIPS Index ETF) are both exchange-traded funds - ZDV.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO, while ZTIP.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index. ZDV.TO is actively managed, while ZTIP.TO is passively managed. Over the past 5 years, ZDV.TO returned 15.77%/yr vs 6.27%/yr for ZTIP.TO. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. ZDV.TO charges 0.39%/yr vs 0.17%/yr for ZTIP.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZDV.TO и ZTIP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZDV.TO показывает доходность 19.41%, что значительно выше, чем у ZTIP.TO с доходностью 5.25%.
ZDV.TO
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 19.41%
- 6 месяцев
- 19.32%
- 1 год
- 40.83%
- 3 года*
- 25.00%
- 5 лет*
- 15.77%
- 10 лет*
- 12.31%
ZTIP.TO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 7.50%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZDV.TO и ZTIP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 19.41% | 28.82% | 16.83% | 8.14% | -1.66% | 23.95% |
ZTIP.TO BMO Short-Term US TIPS Index ETF | 5.25% | 1.12% | 13.84% | 1.93% | 3.96% | 4.47% |
Correlation
The correlation between ZDV.TO and ZTIP.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZDV.TO vs. ZTIP.TO — Ранг доходности на риск
ZDV.TO
ZTIP.TO
Сравнение ZDV.TO c ZTIP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) и BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZDV.TO | ZTIP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.38 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.57 | 2.00 | +5.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.03 | 5.36 | +33.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZDV.TO и ZTIP.TO
Максимальная просадка ZDV.TO за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки ZTIP.TO в -5.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDV.TO и ZTIP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZDV.TO | ZTIP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.20% | -5.60% | -37.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -3.78% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.04% | -5.60% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.61% | -5.60% | -11.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | 0.00% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -1.52% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.40% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDV.TO и ZTIP.TO
BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что ZDV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTIP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZDV.TO | ZTIP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 1.04% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | 3.08% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.67% | 4.58% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.59% | 6.34% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.95% | 6.26% | +8.69% |
Сравнение комиссий ZDV.TO и ZTIP.TO
ZDV.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ZTIP.TO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDV.TO и ZTIP.TO
Дивидендная доходность ZDV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности ZTIP.TO в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 2.67% | 3.07% | 3.82% | 4.39% | 4.38% | 3.88% | 4.79% | 4.53% | 5.28% | 4.04% | 4.31% | 4.95% |
ZTIP.TO BMO Short-Term US TIPS Index ETF | 3.37% | 3.63% | 3.63% | 4.91% | 4.93% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZDV.TO and ZTIP.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZTIP.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZTIP.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.39% for ZDV.TO.
ZDV.TO is categorized as Canada Equities, while ZTIP.TO is Inflation-Protected Bonds. Their fees differ too: 0.39% for ZDV.TO and 0.17% for ZTIP.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZDV.TO и ZTIP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор