PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDV.TO с HCA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZDV.TO с HCA.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZDV.TO (BMO Canadian Dividend ETF) and HCA.TO (Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF) are both Canada Equities funds. ZDV.TO is actively managed, while HCA.TO is passively managed. Over the past 5 years, ZDV.TO returned 14.00%/yr vs 28.89%/yr for HCA.TO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZDV.TO charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for HCA.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZDV.TO и HCA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) и Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZDV.TO показывает доходность 19.98%, что значительно ниже, чем у HCA.TO с доходностью 23.36%.

ZDV.TO

1 день
1.20%
1 месяц
5.35%
С начала года
19.98%
6 месяцев
13.61%
1 год
33.16%
3 года*
21.12%
5 лет*
14.00%
10 лет*
11.00%

HCA.TO

1 день
1.32%
1 месяц
8.67%
С начала года
23.36%
6 месяцев
26.59%
1 год
66.74%
3 года*
45.48%
5 лет*
28.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZDV.TO и HCA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF		19.98%20.17%16.52%7.83%-1.93%28.40%19.96%
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		23.36%51.09%33.32%26.95%-4.34%48.13%23.46%

Correlation

The correlation between ZDV.TO and HCA.TO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.70

The correlation between ZDV.TO and HCA.TO shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZDV.TO и HCA.TO

Секторы
ZDV.TO
HCA.TO

Финансовые услуги

35.2%
100.0%

Энергетика

27.2%

-

Сырьевые материалы

10.6%

-

Коммунальные услуги

10.1%

-

Коммуникационные услуги

5.7%

-

Недвижимость

4.1%

-

Промышленность

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Здравоохранение

0.9%

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

ZDV.TO
35.2%
HCA.TO
100.0%

Энергетика

ZDV.TO
27.2%
HCA.TO

-

Сырьевые материалы

ZDV.TO
10.6%
HCA.TO

-

Коммунальные услуги

ZDV.TO
10.1%
HCA.TO

-

Коммуникационные услуги

ZDV.TO
5.7%
HCA.TO

-

Недвижимость

ZDV.TO
4.1%
HCA.TO

-

Промышленность

ZDV.TO
2.7%
HCA.TO

-

Потребительский защитный сектор

ZDV.TO
2.2%
HCA.TO

-

Потребительский циклический сектор

ZDV.TO
1.4%
HCA.TO

-

Здравоохранение

ZDV.TO
0.9%
HCA.TO

-

Технологии

ZDV.TO

-

HCA.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Canadian Dividend ETF

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

Часто сравнивают с ZDV.TO:
ZDV.TO с VDY.TOZDV.TO с XEI.TOZDV.TO с XDIV.TOZDV.TO с ZWC.TOZDV.TO с ZCN.TOZDV.TO с XDV.TOZDV.TO с ZDY.TO
Часто сравнивают с HCA.TO:
HCA.TO с HCAL.TOHCA.TO с HEB.TOHCA.TO с VCE.TOHCA.TO с PMIF.TOHCA.TO с XIC.TOHCA.TO с LMAX.TOHCA.TO с FCCM.NEO

Доходность на риск

ZDV.TO vs. HCA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDV.TO
Ранг доходности на риск ZDV.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDV.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDV.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDV.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDV.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HCA.TO
Ранг доходности на риск HCA.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDV.TO c HCA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) и Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDV.TOHCA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
5.16

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
7.53

-3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

2.03

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

7.87

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.47

35.72

-16.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDV.TO vs. HCA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDV.TO на текущий момент составляет 3.14, что ниже коэффициента Шарпа HCA.TO равного 5.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDV.TO и HCA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDV.TOHCA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

5.16

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

1.92

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

2.22

-1.54

Просадки

Сравнение просадок ZDV.TO и HCA.TO

Максимальная просадка ZDV.TO за все время составила -43.21%, что больше максимальной просадки HCA.TO в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDV.TO и HCA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZDV.TOHCA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.21%

-17.82%

-25.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-8.52%

+1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.04%

-12.51%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.72%

-17.82%

+1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-3.35%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.87%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDV.TO и HCA.TO

Текущая волатильность для BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) составляет 2.67%, в то время как у Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что ZDV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZDV.TOHCA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

4.21%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

11.28%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

12.99%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.95%

15.12%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

15.10%

+0.01%

Сравнение комиссий ZDV.TO и HCA.TO

ZDV.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HCA.TO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDV.TO и HCA.TO

Дивидендная доходность ZDV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности HCA.TO в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		2.83%5.59%15.89%20.26%16.23%11.79%3.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF		2.65%3.07%3.57%4.10%4.10%3.63%4.48%4.11%5.06%3.96%3.84%4.63%

Часто задаваемые вопросы

ZDV.TO and HCA.TO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZDV.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZDV.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for HCA.TO.

They also come from different issuers: BMO and Hamilton. Their fees differ too: 0.39% for ZDV.TO and 0.45% for HCA.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZDV.TO и HCA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор