Сравнение ZDM.TO с ZDI.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) и BMO International Dividend ETF (ZDI.TO).
ZDM.TO и ZDI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. ZDI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ZDM.TO и ZDI.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZDM.TO и ZDI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDM.TO BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF | 2.47% | 20.34% | 12.72% | 18.62% | -5.78% | 18.93% | 0.25% | 23.21% | -10.06% | 16.18% |
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 8.08% | 22.48% | 10.57% | 17.05% | 0.31% | 12.87% | -6.21% | 12.96% | -6.84% | 15.07% |
Доходность по периодам
С начала года, ZDM.TO показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у ZDI.TO с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции ZDM.TO превзошли акции ZDI.TO по среднегодовой доходности: 10.59% против 9.29% соответственно.
ZDM.TO
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 10.59%
ZDI.TO
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 9.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDM.TO и ZDI.TO
ZDM.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии ZDI.TO в 0.44%.
Доходность на риск
ZDM.TO vs. ZDI.TO — Ранг доходности на риск
ZDM.TO
ZDI.TO
Сравнение ZDM.TO c ZDI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) и BMO International Dividend ETF (ZDI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDM.TO | ZDI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.35 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.86 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.81 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 7.09 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDM.TO | ZDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.35 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 1.00 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.59 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ZDM.TO и ZDI.TO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDM.TO и ZDI.TO
Дивидендная доходность ZDM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности ZDI.TO в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDM.TO BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF | 2.04% | 2.13% | 2.71% | 2.97% | 3.20% | 2.38% | 2.80% | 2.90% | 3.21% | 2.41% | 3.23% | 2.46% |
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 3.11% | 3.34% | 3.94% | 4.15% | 3.99% | 3.72% | 4.96% | 4.92% | 5.23% | 4.23% | 4.62% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок ZDM.TO и ZDI.TO
Максимальная просадка ZDM.TO за все время составила -33.13%, примерно равная максимальной просадке ZDI.TO в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDM.TO и ZDI.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZDM.TO | ZDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -33.89% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -11.30% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.63% | -18.97% | +3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -33.89% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -3.48% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -4.89% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.88% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDM.TO и ZDI.TO
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) и BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) имеют волатильность 6.56% и 6.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZDM.TO | ZDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 6.39% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 10.06% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 15.52% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 12.93% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 15.75% | +0.05% |