PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDM.TO с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDM.TO с XEQT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).

ZDM.TO и XEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. XEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDM.TO и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDM.TO и XEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZDM.TO
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF		2.47%20.34%12.72%18.62%-5.78%18.93%0.25%13.32%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		0.66%19.47%24.36%17.25%-11.01%18.94%11.82%9.89%

Доходность по периодам

С начала года, ZDM.TO показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у XEQT.TO с доходностью 0.66%.

ZDM.TO

1 день
2.49%
1 месяц
-5.42%
С начала года
2.47%
6 месяцев
7.97%
1 год
18.63%
3 года*
14.85%
5 лет*
11.11%
10 лет*
10.59%

XEQT.TO

1 день
2.80%
1 месяц
-4.49%
С начала года
0.66%
6 месяцев
2.68%
1 год
20.05%
3 года*
18.11%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с ZDM.TO:
ZDM.TO с ZEA.TOZDM.TO с FCCM.NEOZDM.TO с VIU.TOZDM.TO с VI.TOZDM.TO с EQCL.TOZDM.TO с XEF.TOZDM.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO

Сравнение комиссий ZDM.TO и XEQT.TO

ZDM.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZDM.TO
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio

Доходность на риск

ZDM.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDM.TO
Ранг доходности на риск ZDM.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDM.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDM.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDM.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDM.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDM.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDM.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDM.TOXEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.26

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.76

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.75

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

7.85

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDM.TO vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDM.TO на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEQT.TO равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDM.TO и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDM.TOXEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.26

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.91

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.85

-0.35

Корреляция

Корреляция между ZDM.TO и XEQT.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDM.TO и XEQT.TO

Дивидендная доходность ZDM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности XEQT.TO в 1.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDM.TO
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF		2.04%2.13%2.71%2.97%3.20%2.38%2.80%2.90%3.21%2.41%3.23%2.46%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.66%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZDM.TO и XEQT.TO

Максимальная просадка ZDM.TO за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDM.TO и XEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDM.TOXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-29.74%

-3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-11.78%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.63%

-19.56%

+3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-5.08%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-4.20%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.63%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDM.TO и XEQT.TO

BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что ZDM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDM.TOXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.01%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

9.46%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

15.98%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

13.03%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

15.63%

+0.17%