PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VI.TO с XEF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VI.TO с XEF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO).

VI.TO и XEF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VI.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex North America Index. Фонд был запущен 1 дек. 2015 г.. XEF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VI.TO и XEF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VI.TO и XEF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)		4.02%24.50%10.41%19.38%-7.76%17.72%2.78%21.88%-11.36%18.06%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.29%25.69%12.04%15.21%-9.53%10.36%6.13%15.86%-6.65%18.19%

Доходность по периодам

С начала года, VI.TO показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у XEF.TO с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции VI.TO превзошли акции XEF.TO по среднегодовой доходности: 10.68% против 9.32% соответственно.

VI.TO

1 день
2.43%
1 месяц
-6.73%
С начала года
4.02%
6 месяцев
11.39%
1 год
24.93%
3 года*
16.27%
5 лет*
11.21%
10 лет*
10.68%

XEF.TO

1 день
2.93%
1 месяц
-6.27%
С начала года
2.29%
6 месяцев
5.53%
1 год
19.64%
3 года*
15.35%
5 лет*
9.83%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Часто сравнивают с VI.TO:
VI.TO с VIU.TOVI.TO с FCIV.TOVI.TO с VIDY.TOVI.TO с XAW.TOVI.TO с XSEM.TOVI.TO с ZDM.TOVI.TO с VEF.TO
Часто сравнивают с XEF.TO:
XEF.TO с XEC.TOXEF.TO с VIU.TOXEF.TO с ZEA.TOXEF.TO с XFH.TOXEF.TO с IEFAXEF.TO с XIC.TOXEF.TO с XEF-U.TO

Сравнение комиссий VI.TO и XEF.TO

И VI.TO, и XEF.TO имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Доходность на риск

VI.TO vs. XEF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VI.TO
Ранг доходности на риск VI.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VI.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VI.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VI.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VI.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VI.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XEF.TO
Ранг доходности на риск XEF.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VI.TO c XEF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VI.TOXEF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.20

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.70

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.68

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

6.40

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VI.TO vs. XEF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VI.TO на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEF.TO равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VI.TO и XEF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VI.TOXEF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.20

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.74

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.63

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.68

-0.08

Корреляция

Корреляция между VI.TO и XEF.TO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VI.TO и XEF.TO

Дивидендная доходность VI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что сопоставимо с доходностью XEF.TO в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)		2.40%2.44%2.58%2.59%2.87%2.31%1.98%2.64%2.75%2.08%1.62%0.27%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.38%2.43%2.76%2.75%2.93%2.42%1.93%2.72%2.76%2.10%2.42%2.42%

Просадки

Сравнение просадок VI.TO и XEF.TO

Максимальная просадка VI.TO за все время составила -33.54%, что больше максимальной просадки XEF.TO в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VI.TO и XEF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VI.TOXEF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.54%

-28.51%

-5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-11.28%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

-24.58%

+7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

-28.51%

-5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-6.82%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-4.64%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.96%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VI.TO и XEF.TO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) составляет 6.88%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что VI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VI.TOXEF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

7.56%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

10.39%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

16.40%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

13.37%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

14.76%

+1.05%