PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDM.TO с THE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDM.TO с THE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) и TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO).

ZDM.TO и THE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. THE.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZDM.TO и THE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) и TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDM.TO и THE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZDM.TO
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF		2.47%20.34%12.72%18.62%-5.78%18.93%0.25%23.21%-10.06%16.18%
THE.TO
TD International Equity CAD Hedged Index ETF		2.09%21.73%12.21%18.48%-6.72%21.04%1.71%20.59%-7.76%15.46%

Доходность по периодам

С начала года, ZDM.TO показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у THE.TO с доходностью 2.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZDM.TO имеют среднегодовую доходность 10.59%, а акции THE.TO немного впереди с 10.79%.

ZDM.TO

1 день
2.49%
1 месяц
-5.42%
С начала года
2.47%
6 месяцев
7.97%
1 год
18.63%
3 года*
14.85%
5 лет*
11.11%
10 лет*
10.59%

THE.TO

1 день
2.43%
1 месяц
-6.25%
С начала года
2.09%
6 месяцев
8.04%
1 год
19.25%
3 года*
15.00%
5 лет*
11.72%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF

TD International Equity CAD Hedged Index ETF

Часто сравнивают с ZDM.TO:
ZDM.TO с ZEA.TOZDM.TO с FCCM.NEOZDM.TO с VIU.TOZDM.TO с VI.TOZDM.TO с EQCL.TOZDM.TO с XEF.TOZDM.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с THE.TO:
THE.TO с ZLB.TOTHE.TO с TCSH.TOTHE.TO с QDXH.TOTHE.TO с TPE.TOTHE.TO с KNGX.TOTHE.TO с TEQT.TOTHE.TO с FLVI.NEO

Сравнение комиссий ZDM.TO и THE.TO

ZDM.TO
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF

Доходность на риск

ZDM.TO vs. THE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDM.TO
Ранг доходности на риск ZDM.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDM.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDM.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDM.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDM.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDM.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
THE.TO
Ранг доходности на риск THE.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THE.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THE.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THE.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THE.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THE.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDM.TO c THE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) и TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDM.TOTHE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.16

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.75

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.55

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

6.91

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDM.TO vs. THE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDM.TO на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THE.TO равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDM.TO и THE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDM.TOTHE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.16

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.84

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.72

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.69

-0.19

Корреляция

Корреляция между ZDM.TO и THE.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDM.TO и THE.TO

Дивидендная доходность ZDM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности THE.TO в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDM.TO
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF		2.04%2.13%2.71%2.97%3.20%2.38%2.80%2.90%3.21%2.41%3.23%2.46%
THE.TO
TD International Equity CAD Hedged Index ETF		2.55%2.57%2.73%2.64%3.46%5.61%2.47%2.53%3.48%2.27%2.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZDM.TO и THE.TO

Максимальная просадка ZDM.TO за все время составила -33.13%, примерно равная максимальной просадке THE.TO в -32.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDM.TO и THE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDM.TOTHE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-32.08%

-1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-11.96%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.63%

-15.55%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

-32.08%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-6.51%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-3.62%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.72%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDM.TO и THE.TO

BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что ZDM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDM.TOTHE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.11%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

9.35%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

16.61%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

14.04%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

15.04%

+0.76%