PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDM.TO с HXDM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDM.TO с HXDM.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) и Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO).

ZDM.TO и HXDM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. HXDM.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X EAFE Futures Roll Index (Total Return). Фонд был запущен 26 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZDM.TO и HXDM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) и Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDM.TO и HXDM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZDM.TO
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF		2.47%20.34%12.72%18.62%-5.78%18.93%0.25%23.21%-10.06%4.37%
HXDM.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF		2.29%24.06%11.07%15.09%-8.78%10.16%4.59%15.19%-7.21%5.87%

Доходность по периодам

С начала года, ZDM.TO показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у HXDM.TO с доходностью 2.29%.

ZDM.TO

1 день
2.49%
1 месяц
-4.71%
С начала года
2.47%
6 месяцев
7.04%
1 год
18.87%
3 года*
14.85%
5 лет*
11.11%
10 лет*
10.59%

HXDM.TO

1 день
3.24%
1 месяц
-6.15%
С начала года
2.29%
6 месяцев
5.18%
1 год
17.67%
3 года*
14.27%
5 лет*
9.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF

Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с ZDM.TO:
ZDM.TO с ZEA.TOZDM.TO с FCCM.NEOZDM.TO с VIU.TOZDM.TO с VI.TOZDM.TO с EQCL.TOZDM.TO с XEF.TOZDM.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с HXDM.TO:
HXDM.TO с HXS.TOHXDM.TO с XEF.TOHXDM.TO с TPU.TOHXDM.TO с XEQT.TOHXDM.TO с VIU.TOHXDM.TO с ZEA.TOHXDM.TO с VEA

Сравнение комиссий ZDM.TO и HXDM.TO

ZDM.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии HXDM.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZDM.TO
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF
HXDM.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

ZDM.TO vs. HXDM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDM.TO
Ранг доходности на риск ZDM.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDM.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDM.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDM.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDM.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDM.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
HXDM.TO
Ранг доходности на риск HXDM.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXDM.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXDM.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXDM.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXDM.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXDM.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDM.TO c HXDM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) и Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDM.TOHXDM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.04

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.48

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.47

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

5.58

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDM.TO vs. HXDM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDM.TO на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXDM.TO равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDM.TO и HXDM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDM.TOHXDM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.04

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.70

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.54

-0.04

Корреляция

Корреляция между ZDM.TO и HXDM.TO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDM.TO и HXDM.TO

Дивидендная доходность ZDM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как HXDM.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDM.TO
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF		2.04%2.13%2.71%2.97%3.20%2.38%2.80%2.90%3.21%2.41%3.23%2.46%
HXDM.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZDM.TO и HXDM.TO

Максимальная просадка ZDM.TO за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки HXDM.TO в -28.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDM.TO и HXDM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDM.TOHXDM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-28.43%

-4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-11.68%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.63%

-23.87%

+8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-6.80%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-4.78%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.09%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDM.TO и HXDM.TO

Текущая волатильность для BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) составляет 6.56%, в то время как у Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что ZDM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXDM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDM.TOHXDM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

7.89%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

11.20%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

17.06%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

13.82%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

15.34%

+0.46%