PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDJ.TO с XHU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDJ.TO с XHU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO).

ZDJ.TO и XHU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDJ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (CAD Hedged). Фонд был запущен 3 февр. 2011 г.. XHU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZDJ.TO и XHU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDJ.TO и XHU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZDJ.TO
BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF		-3.38%12.55%13.24%14.35%-8.72%19.71%6.56%23.40%-6.21%27.14%
XHU.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF		11.75%-0.28%16.64%-1.52%12.37%18.23%-9.27%13.08%3.95%5.12%

Доходность по периодам

С начала года, ZDJ.TO показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у XHU.TO с доходностью 11.75%. За последние 10 лет акции ZDJ.TO превзошли акции XHU.TO по среднегодовой доходности: 10.51% против 7.75% соответственно.

ZDJ.TO

1 день
0.43%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
-0.30%
1 год
10.19%
3 года*
11.70%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.51%

XHU.TO

1 день
-1.43%
1 месяц
-2.24%
С начала года
11.75%
6 месяцев
3.16%
1 год
3.71%
3 года*
9.28%
5 лет*
9.54%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF

Часто сравнивают с ZDJ.TO:
ZDJ.TO с VFV.TOZDJ.TO с EQL.TOZDJ.TO с XGI.TOZDJ.TO с ZWG.TOZDJ.TO с ZQQ.TOZDJ.TO с ^DJIZDJ.TO с DJIA
Часто сравнивают с XHU.TO:
XHU.TO с CUD.TOXHU.TO с SCHDXHU.TO с VDY.TOXHU.TO с XEI.TOXHU.TO с XEQT.TOXHU.TO с QQQXHU.TO с DGRO

Сравнение комиссий ZDJ.TO и XHU.TO

ZDJ.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XHU.TO в 0.34%.

XHU.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF
ZDJ.TO
BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF

Доходность на риск

ZDJ.TO vs. XHU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDJ.TO
Ранг доходности на риск ZDJ.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDJ.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDJ.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDJ.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDJ.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDJ.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XHU.TO
Ранг доходности на риск XHU.TO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHU.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHU.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHU.TO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHU.TO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHU.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDJ.TO c XHU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDJ.TOXHU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.26

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.41

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.06

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

0.24

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

0.54

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDJ.TO vs. XHU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDJ.TO на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа XHU.TO равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDJ.TO и XHU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDJ.TOXHU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.26

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.81

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.54

+0.17

Корреляция

Корреляция между ZDJ.TO и XHU.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDJ.TO и XHU.TO

Дивидендная доходность ZDJ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности XHU.TO в 2.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDJ.TO
BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF		1.10%1.07%1.33%1.57%1.63%1.45%1.71%1.68%1.80%1.54%1.78%1.86%
XHU.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF		2.46%2.75%2.72%2.86%2.63%2.60%3.18%2.25%2.52%2.27%2.38%2.30%

Просадки

Сравнение просадок ZDJ.TO и XHU.TO

Максимальная просадка ZDJ.TO за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки XHU.TO в -29.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDJ.TO и XHU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDJ.TOXHU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-29.94%

-8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-10.50%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-12.53%

-9.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.63%

-29.94%

-8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-2.24%

-5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-3.75%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

4.67%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDJ.TO и XHU.TO

BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что ZDJ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDJ.TOXHU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

3.76%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

9.98%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

14.55%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

11.87%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

14.36%

+3.47%