Сравнение ZDI.TO с ZSP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).
ZDI.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ZDI.TO и ZSP.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZDI.TO и ZSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 6.64% | 22.48% | 10.57% | 17.05% | 0.31% | 12.87% | -6.21% | 12.96% | -6.84% | 15.07% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | -3.17% | 12.02% | 35.07% | 23.30% | -12.68% | 27.53% | 15.61% | 24.69% | 3.24% | 13.54% |
Доходность по периодам
С начала года, ZDI.TO показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции ZDI.TO уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: 9.14% против 14.40% соответственно.
ZDI.TO
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 9.14%
ZSP.TO
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 14.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDI.TO и ZSP.TO
ZDI.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%.
Доходность на риск
ZDI.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск
ZDI.TO
ZSP.TO
Сравнение ZDI.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDI.TO | ZSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.73 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.10 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.17 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 4.37 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDI.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.73 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.92 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.88 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.08 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между ZDI.TO и ZSP.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDI.TO и ZSP.TO
Дивидендная доходность ZDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности ZSP.TO в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 3.15% | 3.34% | 3.94% | 4.15% | 3.99% | 3.72% | 4.96% | 4.92% | 5.23% | 4.23% | 4.62% | 4.26% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 0.87% | 0.82% | 0.94% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.44% | 1.47% | 1.63% | 1.63% | 2.20% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок ZDI.TO и ZSP.TO
Максимальная просадка ZDI.TO за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDI.TO и ZSP.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZDI.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -26.94% | -6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -12.43% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | -22.25% | +3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -26.94% | -6.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -6.12% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -3.37% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.33% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDI.TO и ZSP.TO
BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что ZDI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZDI.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 5.16% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 9.35% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 18.36% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 14.97% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 16.37% | -0.63% |