PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDI.TO с ZEB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDI.TO с ZEB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO).

ZDI.TO и ZEB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. ZEB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDI.TO и ZEB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDI.TO и ZEB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZDI.TO
BMO International Dividend ETF		6.64%22.48%10.57%17.05%0.31%12.87%-6.21%12.96%-6.84%15.07%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		1.92%43.43%24.58%10.87%-10.38%39.38%3.52%16.06%-8.85%14.26%

Доходность по периодам

С начала года, ZDI.TO показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у ZEB.TO с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции ZDI.TO уступали акциям ZEB.TO по среднегодовой доходности: 9.14% против 14.57% соответственно.

ZDI.TO

1 день
2.56%
1 месяц
-4.38%
С начала года
6.64%
6 месяцев
9.28%
1 год
18.85%
3 года*
16.10%
5 лет*
12.61%
10 лет*
9.14%

ZEB.TO

1 день
2.47%
1 месяц
-3.87%
С начала года
1.92%
6 месяцев
14.68%
1 год
52.04%
3 года*
25.62%
5 лет*
16.79%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO International Dividend ETF

BMO Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с ZDI.TO:
ZDI.TO с VFV.TOZDI.TO с HXX.TOZDI.TO с XEI.TOZDI.TO с ZEM.TOZDI.TO с VYMIZDI.TO с XEF.TOZDI.TO с ZWC.TO
Часто сравнивают с ZEB.TO:
ZEB.TO с ZWB.TOZEB.TO с VDY.TOZEB.TO с HBNK.TOZEB.TO с HCAL.TOZEB.TO с HMAX.TOZEB.TO с ZSP.TOZEB.TO с XIC.TO

Сравнение комиссий ZDI.TO и ZEB.TO

ZDI.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии ZEB.TO в 0.25%.

ZDI.TO
BMO International Dividend ETF
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF

Доходность на риск

ZDI.TO vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDI.TO
Ранг доходности на риск ZDI.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDI.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDI.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDI.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDI.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDI.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ZEB.TO
Ранг доходности на риск ZEB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDI.TO c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDI.TOZEB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

3.92

-2.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

5.01

-3.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.77

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

6.25

-4.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

24.31

-17.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDI.TO vs. ZEB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDI.TO на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа ZEB.TO равного 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDI.TO и ZEB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDI.TOZEB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

3.92

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.28

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.87

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.82

-0.30

Корреляция

Корреляция между ZDI.TO и ZEB.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDI.TO и ZEB.TO

Дивидендная доходность ZDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности ZEB.TO в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDI.TO
BMO International Dividend ETF		3.15%3.34%3.94%4.15%3.99%3.72%4.96%4.92%5.23%4.23%4.62%4.26%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		2.95%2.95%3.98%4.75%4.29%3.13%4.15%3.65%3.64%3.02%3.19%3.70%

Просадки

Сравнение просадок ZDI.TO и ZEB.TO

Максимальная просадка ZDI.TO за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки ZEB.TO в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDI.TO и ZEB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDI.TOZEB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-39.69%

+5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-8.44%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

-25.97%

+7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

-39.69%

+5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-5.86%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-5.70%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.17%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDI.TO и ZEB.TO

BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что ZDI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDI.TOZEB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

5.82%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

9.97%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

13.34%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

13.24%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

16.82%

-1.08%