Сравнение ZDI.TO с ZEA.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO).
ZDI.TO и ZEA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. ZEA.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ZDI.TO и ZEA.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZDI.TO и ZEA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 8.08% | 22.48% | 10.57% | 17.05% | 0.31% | 12.87% | -6.21% | 12.96% | -6.84% | 15.07% |
ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF | 3.17% | 24.28% | 11.56% | 16.02% | -8.51% | 10.64% | 5.13% | 16.71% | -6.24% | 16.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ZDI.TO показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у ZEA.TO с доходностью 3.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZDI.TO имеют среднегодовую доходность 9.29%, а акции ZEA.TO немного впереди с 9.44%.
ZDI.TO
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 9.29%
ZEA.TO
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDI.TO и ZEA.TO
ZDI.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии ZEA.TO в 0.22%.
Доходность на риск
ZDI.TO vs. ZEA.TO — Ранг доходности на риск
ZDI.TO
ZEA.TO
Сравнение ZDI.TO c ZEA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDI.TO | ZEA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.18 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.67 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.67 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 6.28 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDI.TO | ZEA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.18 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.77 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.64 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.57 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между ZDI.TO и ZEA.TO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDI.TO и ZEA.TO
Дивидендная доходность ZDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности ZEA.TO в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 3.11% | 3.34% | 3.94% | 4.15% | 3.99% | 3.72% | 4.96% | 4.92% | 5.23% | 4.23% | 4.62% | 4.26% |
ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF | 2.06% | 2.17% | 2.77% | 3.00% | 3.06% | 2.48% | 2.72% | 2.93% | 3.03% | 2.39% | 2.78% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок ZDI.TO и ZEA.TO
Максимальная просадка ZDI.TO за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки ZEA.TO в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDI.TO и ZEA.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZDI.TO | ZEA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -27.80% | -6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -11.09% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | -23.67% | +4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -27.80% | -6.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -5.94% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -4.66% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.95% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDI.TO и ZEA.TO
Текущая волатильность для BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) составляет 6.39%, в то время как у BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что ZDI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZDI.TO | ZEA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 6.76% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 10.23% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 16.27% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 13.29% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 14.80% | +0.95% |