Сравнение ZDI.TO с ZDM.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO).
ZDI.TO и ZDM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. ZDM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ZDI.TO и ZDM.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZDI.TO и ZDM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 6.64% | 22.48% | 10.57% | 17.05% | 0.31% | 12.87% | -6.21% | 12.96% | -6.84% | 15.07% |
ZDM.TO BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF | 2.47% | 20.34% | 12.72% | 18.62% | -5.78% | 18.93% | 0.25% | 23.21% | -10.06% | 16.18% |
Доходность по периодам
С начала года, ZDI.TO показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у ZDM.TO с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции ZDI.TO уступали акциям ZDM.TO по среднегодовой доходности: 9.14% против 10.59% соответственно.
ZDI.TO
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 9.14%
ZDM.TO
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDI.TO и ZDM.TO
ZDI.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии ZDM.TO в 0.22%.
Доходность на риск
ZDI.TO vs. ZDM.TO — Ранг доходности на риск
ZDI.TO
ZDM.TO
Сравнение ZDI.TO c ZDM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDI.TO | ZDM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.12 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.64 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.38 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 5.96 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDI.TO | ZDM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.12 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.82 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.67 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ZDI.TO и ZDM.TO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDI.TO и ZDM.TO
Дивидендная доходность ZDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности ZDM.TO в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 3.15% | 3.34% | 3.94% | 4.15% | 3.99% | 3.72% | 4.96% | 4.92% | 5.23% | 4.23% | 4.62% | 4.26% |
ZDM.TO BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF | 2.04% | 2.13% | 2.71% | 2.97% | 3.20% | 2.38% | 2.80% | 2.90% | 3.21% | 2.41% | 3.23% | 2.46% |
Просадки
Сравнение просадок ZDI.TO и ZDM.TO
Максимальная просадка ZDI.TO за все время составила -33.89%, примерно равная максимальной просадке ZDM.TO в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDI.TO и ZDM.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZDI.TO | ZDM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -33.13% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -11.25% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | -15.63% | -3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -33.13% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -5.97% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -5.16% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.75% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDI.TO и ZDM.TO
BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) имеют волатильность 6.83% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZDI.TO | ZDM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 6.56% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 9.79% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 16.82% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 13.63% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 15.80% | -0.06% |