Сравнение ZDI.TO с XEF-U.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO).
ZDI.TO и XEF-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. XEF-U.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE® Investable Market Index. Фонд был запущен 9 окт. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ZDI.TO и XEF-U.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZDI.TO и XEF-U.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 8.08% | 22.48% | 10.57% | 17.05% | 0.31% | 12.87% | -6.21% | 2.32% |
XEF-U.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 3.66% | 25.24% | 11.01% | 13.30% | -9.39% | 9.81% | 6.64% | 2.91% |
Разные валюты инструментов
ZDI.TO торгуется в CAD, в то время как XEF-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEF-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZDI.TO показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у XEF-U.TO с доходностью 3.66%.
ZDI.TO
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 9.29%
XEF-U.TO
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 21.74%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDI.TO и XEF-U.TO
ZDI.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии XEF-U.TO в 0.21%.
Доходность на риск
ZDI.TO vs. XEF-U.TO — Ранг доходности на риск
ZDI.TO
XEF-U.TO
Сравнение ZDI.TO c XEF-U.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDI.TO | XEF-U.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.37 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.81 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.53 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 6.08 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDI.TO | XEF-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.37 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.87 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.86 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между ZDI.TO и XEF-U.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDI.TO и XEF-U.TO
Дивидендная доходность ZDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности XEF-U.TO в 1.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 3.11% | 3.34% | 3.94% | 4.15% | 3.99% | 3.72% | 4.96% | 4.92% | 5.23% | 4.23% | 4.62% | 4.26% |
XEF-U.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 1.74% | 1.78% | 2.04% | 2.08% | 2.43% | 1.94% | 1.40% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZDI.TO и XEF-U.TO
Максимальная просадка ZDI.TO за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки XEF-U.TO в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDI.TO и XEF-U.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZDI.TO | XEF-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -33.72% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -11.67% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | -31.18% | +12.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -6.88% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -5.72% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.08% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDI.TO и XEF-U.TO
Текущая волатильность для BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) составляет 6.39%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что ZDI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEF-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZDI.TO | XEF-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 7.80% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 10.88% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 16.11% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 17.80% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 20.50% | -4.75% |