Сравнение ZDH.TO с PAYG.TO
ZDH.TO (BMO International Dividend Hedged to CAD ETF) and PAYG.TO (Brompton Global Equity HighPay ETF) are both Global Equity Income funds. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZDH.TO и PAYG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZDH.TO
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 8.92%
- С начала года
- 12.80%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 17.36%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 10.64%
PAYG.TO
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -1.34%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZDH.TO и PAYG.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZDH.TO BMO International Dividend Hedged to CAD ETF | 5.10% |
PAYG.TO Brompton Global Equity HighPay ETF | 9.52% |
Correlation
The correlation between ZDH.TO and PAYG.TO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZDH.TO vs. PAYG.TO — Ранг доходности на риск
ZDH.TO
PAYG.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZDH.TO c PAYG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH.TO) и Brompton Global Equity HighPay ETF (PAYG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZDH.TO | PAYG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZDH.TO и PAYG.TO
Максимальная просадка ZDH.TO за все время составила -37.62%, что больше максимальной просадки PAYG.TO в -7.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDH.TO и PAYG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZDH.TO | PAYG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.62% | -7.38% | -30.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -5.63% | +4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -2.49% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDH.TO и PAYG.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZDH.TO | PAYG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.75% | 21.30% | -9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.29% | 21.30% | -8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 21.30% | -5.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDH.TO и PAYG.TO
Дивидендная доходность ZDH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности PAYG.TO в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYG.TO Brompton Global Equity HighPay ETF | 5.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZDH.TO BMO International Dividend Hedged to CAD ETF | 2.74% | 3.09% | 4.03% | 4.25% | 4.06% | 3.72% | 5.35% | 4.88% | 5.37% | 4.43% | 4.38% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
ZDH.TO and PAYG.TO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BMO and Brompton.
Подберите оптимальное распределение для ZDH.TO и PAYG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор