PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDEK с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDEK с UAUG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

ZDEK и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDEK и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDEK и UAUG

2026 (YTD)20252024
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.22%7.78%-0.38%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.00%12.42%-1.01%

Доходность по периодам

С начала года, ZDEK показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у UAUG с доходностью -1.00%.

ZDEK

1 день
0.08%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.58%
1 год
7.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.08%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.46%
1 год
13.37%
3 года*
13.38%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий ZDEK и UAUG

И ZDEK, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

ZDEK vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDEK c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDEKUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

1.43

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

2.10

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.34

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.14

2.18

+2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.79

10.80

+9.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDEK vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDEK на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа UAUG равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDEK и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDEKUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.43

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.82

+0.73

Корреляция

Корреляция между ZDEK и UAUG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDEK и UAUG

Ни ZDEK, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок ZDEK и UAUG

Максимальная просадка ZDEK за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDEK и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDEKUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.40%

-13.91%

+10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.51%

-3.96%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-2.08%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-2.41%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

1.27%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDEK и UAUG

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) составляет 0.98%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что ZDEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDEKUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

2.79%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

4.32%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

9.42%

-6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.44%

7.85%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.44%

8.79%

-5.35%