PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDEK с KSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDEK с KSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP).

ZDEK и KSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г.. KSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDEK и KSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDEK и KSEP

2026 (YTD)20252024
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.30%7.78%-0.38%
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		1.59%8.54%-3.62%

Доходность по периодам

С начала года, ZDEK показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у KSEP с доходностью 1.59%.

ZDEK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KSEP

1 день
0.46%
1 месяц
-2.01%
С начала года
1.59%
6 месяцев
3.29%
1 год
15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN
Часто сравнивают с KSEP:
KSEP с IWMKSEP с VBRKSEP с SMAXKSEP с NAPRKSEP с KAPRKSEP с ZMAYKSEP с BUFD

Сравнение комиссий ZDEK и KSEP

И ZDEK, и KSEP имеют комиссию равную 0.79%.

ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Доходность на риск

ZDEK vs. KSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
KSEP
Ранг доходности на риск KSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSEP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSEP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSEP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDEK c KSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDEKKSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.18

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.69

1.78

+1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.23

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.32

1.83

+3.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.69

8.40

+13.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDEK vs. KSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDEK на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа KSEP равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDEK и KSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDEKKSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.18

+1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.71

+0.84

Корреляция

Корреляция между ZDEK и KSEP составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDEK и KSEP

Ни ZDEK, ни KSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZDEK и KSEP

Максимальная просадка ZDEK за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки KSEP в -14.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDEK и KSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDEKKSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.40%

-14.92%

+11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.57%

-8.33%

+6.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-2.40%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-2.69%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

1.81%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDEK и KSEP

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) составляет 0.97%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что ZDEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDEKKSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

4.06%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

7.38%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

13.16%

-9.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

12.07%

-8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.45%

12.07%

-8.62%