PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDEK с FDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDEK с FDEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC).

ZDEK и FDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г.. FDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDEK и FDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDEK и FDEC

2026 (YTD)20252024
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.30%7.78%-0.38%
FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December		-2.29%14.82%-0.12%

Доходность по периодам

С начала года, ZDEK показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у FDEC с доходностью -2.29%.

ZDEK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDEC

1 день
0.59%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
1.36%
1 год
14.92%
3 года*
14.10%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December

Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZJANZDEK с ZMAR
Часто сравнивают с FDEC:
FDEC с BUFRFDEC с SPYFDEC с VOOFDEC с AIOOFDEC с DNOVFDEC с DDECFDEC с FSEP

Сравнение комиссий ZDEK и FDEC

ZDEK берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FDEC в 0.85%.

FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Доходность на риск

ZDEK vs. FDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FDEC
Ранг доходности на риск FDEC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDEK c FDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDEKFDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.20

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.69

1.78

+1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.29

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.32

1.74

+3.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.69

8.96

+12.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDEK vs. FDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDEK на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа FDEC равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDEK и FDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDEKFDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.20

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.90

+0.64

Корреляция

Корреляция между ZDEK и FDEC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDEK и FDEC

Ни ZDEK, ни FDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZDEK и FDEC

Максимальная просадка ZDEK за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки FDEC в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDEK и FDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDEKFDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.40%

-15.67%

+12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.57%

-8.75%

+7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-3.38%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-2.64%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

1.70%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDEK и FDEC

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) составляет 0.97%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что ZDEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDEKFDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

3.78%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

6.14%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

12.46%

-9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

11.20%

-7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.45%

11.12%

-7.67%