PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDB.TO с ZEA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDB.TO с ZEA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Discount Bond (ZDB.TO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO).

ZDB.TO и ZEA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Discount Bond Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. ZEA.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZDB.TO и ZEA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Discount Bond (ZDB.TO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDB.TO и ZEA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZDB.TO
BMO Discount Bond		-0.10%2.03%4.26%6.69%-11.99%-2.77%9.50%6.74%1.33%2.00%
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		3.17%24.28%11.56%16.02%-8.51%10.64%5.13%16.71%-6.24%16.77%

Доходность по периодам

С начала года, ZDB.TO показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у ZEA.TO с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции ZDB.TO уступали акциям ZEA.TO по среднегодовой доходности: 1.56% против 9.44% соответственно.

ZDB.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
-0.46%
1 год
-0.12%
3 года*
3.16%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.56%

ZEA.TO

1 день
0.56%
1 месяц
-4.04%
С начала года
3.17%
6 месяцев
4.65%
1 год
19.13%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.17%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Discount Bond

BMO MSCI EAFE Index ETF

Часто сравнивают с ZDB.TO:
ZDB.TO с ZAG.TOZDB.TO с ZMMK.TOZDB.TO с XSAB.TOZDB.TO с ZST.TOZDB.TO с XDV.TOZDB.TO с VAB.TOZDB.TO с HSAV.TO
Часто сравнивают с ZEA.TO:
ZEA.TO с XEF.TOZEA.TO с XEQT.TOZEA.TO с VXC.TOZEA.TO с XAW.TOZEA.TO с IEFAZEA.TO с VFV.TOZEA.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий ZDB.TO и ZEA.TO

ZDB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ZEA.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF
ZDB.TO
BMO Discount Bond

Доходность на риск

ZDB.TO vs. ZEA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDB.TO
Ранг доходности на риск ZDB.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDB.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDB.TO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDB.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDB.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDB.TO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ZEA.TO
Ранг доходности на риск ZEA.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEA.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEA.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEA.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEA.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEA.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDB.TO c ZEA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Discount Bond (ZDB.TO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDB.TOZEA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

1.18

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.00

1.67

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.24

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

1.67

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

6.28

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDB.TO vs. ZEA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDB.TO на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа ZEA.TO равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDB.TO и ZEA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDB.TOZEA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

1.18

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.77

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.64

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.57

-0.20

Корреляция

Корреляция между ZDB.TO и ZEA.TO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDB.TO и ZEA.TO

Дивидендная доходность ZDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности ZEA.TO в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDB.TO
BMO Discount Bond		2.14%2.28%2.38%2.42%2.52%2.16%2.06%2.20%2.07%2.06%1.95%1.99%
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		2.06%2.17%2.77%3.00%3.06%2.48%2.72%2.93%3.03%2.39%2.78%2.42%

Просадки

Сравнение просадок ZDB.TO и ZEA.TO

Максимальная просадка ZDB.TO за все время составила -18.09%, что меньше максимальной просадки ZEA.TO в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDB.TO и ZEA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDB.TOZEA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.09%

-27.80%

+9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-11.09%

+8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.25%

-23.67%

+7.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.09%

-27.80%

+9.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-5.94%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-4.66%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

2.95%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDB.TO и ZEA.TO

Текущая волатильность для BMO Discount Bond (ZDB.TO) составляет 1.95%, в то время как у BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что ZDB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDB.TOZEA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

6.76%

-4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

10.23%

-7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

16.27%

-11.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.50%

13.29%

-6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

14.80%

-8.41%