PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDB.TO с XSHG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDB.TO с XSHG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Discount Bond (ZDB.TO) и iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO).

ZDB.TO и XSHG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Discount Bond Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. XSHG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZDB.TO и XSHG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Discount Bond (ZDB.TO) и iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDB.TO и XSHG.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZDB.TO
BMO Discount Bond		-0.10%2.03%4.26%6.69%-11.99%-0.34%
XSHG.TO
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF		0.13%4.53%6.86%6.41%-4.26%-0.58%

Доходность по периодам

С начала года, ZDB.TO показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у XSHG.TO с доходностью 0.13%.

ZDB.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
-0.46%
1 год
-0.12%
3 года*
3.16%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.56%

XSHG.TO

1 день
0.03%
1 месяц
-0.62%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.65%
1 год
2.89%
3 года*
5.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Discount Bond

iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZDB.TO:
ZDB.TO с ZAG.TOZDB.TO с ZMMK.TOZDB.TO с XSAB.TOZDB.TO с ZST.TOZDB.TO с XDV.TOZDB.TO с VAB.TOZDB.TO с HSAV.TO
Часто сравнивают с XSHG.TO:
XSHG.TO с XSAB.TOXSHG.TO с XCBG.TOXSHG.TO с XSTB.TOXSHG.TO с VFV.TOXSHG.TO с BSVXSHG.TO с ZBI.TOXSHG.TO с CLF.TO

Сравнение комиссий ZDB.TO и XSHG.TO

ZDB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XSHG.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSHG.TO
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF
ZDB.TO
BMO Discount Bond

Доходность на риск

ZDB.TO vs. XSHG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDB.TO
Ранг доходности на риск ZDB.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDB.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDB.TO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDB.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDB.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDB.TO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XSHG.TO
Ранг доходности на риск XSHG.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHG.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHG.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHG.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHG.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHG.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDB.TO c XSHG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Discount Bond (ZDB.TO) и iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDB.TOXSHG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

1.53

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.00

2.15

-2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.33

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

2.12

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

8.93

-8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDB.TO vs. XSHG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDB.TO на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа XSHG.TO равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDB.TO и XSHG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDB.TOXSHG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

1.53

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.97

-0.60

Корреляция

Корреляция между ZDB.TO и XSHG.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDB.TO и XSHG.TO

Дивидендная доходность ZDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности XSHG.TO в 3.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDB.TO
BMO Discount Bond		2.14%2.28%2.38%2.42%2.52%2.16%2.06%2.20%2.07%2.06%1.95%1.99%
XSHG.TO
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF		3.72%3.64%3.39%2.87%2.69%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZDB.TO и XSHG.TO

Максимальная просадка ZDB.TO за все время составила -18.09%, что больше максимальной просадки XSHG.TO в -7.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDB.TO и XSHG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDB.TOXSHG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.09%

-7.40%

-10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-1.44%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-0.87%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-1.89%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.34%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDB.TO и XSHG.TO

BMO Discount Bond (ZDB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что ZDB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSHG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDB.TOXSHG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

0.95%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

1.33%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

1.90%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.50%

2.81%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

2.81%

+3.58%