PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDB.TO с XGB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDB.TO с XGB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Discount Bond (ZDB.TO) и iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO).

ZDB.TO и XGB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Discount Bond Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. XGB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZDB.TO и XGB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Discount Bond (ZDB.TO) и iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDB.TO и XGB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZDB.TO
BMO Discount Bond		-0.10%2.03%4.26%6.69%-11.99%-2.77%9.50%6.74%1.33%2.00%
XGB.TO
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF		0.04%1.65%3.54%5.57%-12.25%-3.11%8.14%6.10%1.34%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, ZDB.TO показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у XGB.TO с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции ZDB.TO превзошли акции XGB.TO по среднегодовой доходности: 1.56% против 1.06% соответственно.

ZDB.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
-0.46%
1 год
-0.12%
3 года*
3.16%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.56%

XGB.TO

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-0.38%
1 год
-0.45%
3 года*
2.59%
5 лет*
0.00%
10 лет*
1.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Discount Bond

iShares Core Canadian Government Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZDB.TO:
ZDB.TO с ZAG.TOZDB.TO с ZMMK.TOZDB.TO с XSAB.TOZDB.TO с ZST.TOZDB.TO с XDV.TOZDB.TO с VAB.TOZDB.TO с HSAV.TO
Часто сравнивают с XGB.TO:
XGB.TO с XBB.TOXGB.TO с SGOVXGB.TO с XEQT.TOXGB.TO с XSB.TOXGB.TO с CLF.TOXGB.TO с VTXGB.TO с VCIT

Сравнение комиссий ZDB.TO и XGB.TO

ZDB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XGB.TO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XGB.TO
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF
ZDB.TO
BMO Discount Bond

Доходность на риск

ZDB.TO vs. XGB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDB.TO
Ранг доходности на риск ZDB.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDB.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDB.TO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDB.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDB.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDB.TO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XGB.TO
Ранг доходности на риск XGB.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGB.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGB.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGB.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGB.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGB.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDB.TO c XGB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Discount Bond (ZDB.TO) и iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDB.TOXGB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

-0.09

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.00

-0.09

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.99

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

-0.06

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

-0.12

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDB.TO vs. XGB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDB.TO на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа XGB.TO равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDB.TO и XGB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDB.TOXGB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

-0.09

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.00

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.18

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.51

-0.14

Корреляция

Корреляция между ZDB.TO и XGB.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDB.TO и XGB.TO

Дивидендная доходность ZDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности XGB.TO в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDB.TO
BMO Discount Bond		2.14%2.28%2.38%2.42%2.52%2.16%2.06%2.20%2.07%2.06%1.95%1.99%
XGB.TO
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF		3.14%3.11%2.95%2.73%2.64%2.25%2.12%2.32%2.44%2.41%2.53%2.62%

Просадки

Сравнение просадок ZDB.TO и XGB.TO

Максимальная просадка ZDB.TO за все время составила -18.09%, что меньше максимальной просадки XGB.TO в -19.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDB.TO и XGB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDB.TOXGB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.09%

-19.53%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-3.44%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.25%

-16.44%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.09%

-19.53%

+1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-6.68%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-3.92%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.72%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDB.TO и XGB.TO

BMO Discount Bond (ZDB.TO) и iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO) имеют волатильность 1.95% и 2.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDB.TOXGB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

2.02%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

3.09%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

4.83%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.50%

6.90%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

5.96%

+0.43%