PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDB.TO с VDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDB.TO с VDY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Discount Bond (ZDB.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).

ZDB.TO и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Discount Bond Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZDB.TO и VDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Discount Bond (ZDB.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDB.TO и VDY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZDB.TO
BMO Discount Bond		-0.10%2.03%4.26%6.69%-11.99%-2.77%9.50%6.74%1.33%2.00%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		8.80%29.20%20.71%8.40%-0.23%36.78%-1.37%21.43%-10.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, ZDB.TO показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции ZDB.TO уступали акциям VDY.TO по среднегодовой доходности: 1.56% против 13.51% соответственно.

ZDB.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
-0.46%
1 год
-0.12%
3 года*
3.16%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.56%

VDY.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.80%
С начала года
8.80%
6 месяцев
15.89%
1 год
38.57%
3 года*
21.90%
5 лет*
16.67%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Discount Bond

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Часто сравнивают с ZDB.TO:
ZDB.TO с ZAG.TOZDB.TO с ZMMK.TOZDB.TO с XSAB.TOZDB.TO с ZST.TOZDB.TO с XDV.TOZDB.TO с VAB.TOZDB.TO с HSAV.TO
Часто сравнивают с VDY.TO:
VDY.TO с XEI.TOVDY.TO с XDIV.TOVDY.TO с VCN.TOVDY.TO с SCHDVDY.TO с XIC.TOVDY.TO с VCE.TOVDY.TO с ZDV.TO

Сравнение комиссий ZDB.TO и VDY.TO

ZDB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VDY.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF
ZDB.TO
BMO Discount Bond

Доходность на риск

ZDB.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDB.TO
Ранг доходности на риск ZDB.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDB.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDB.TO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDB.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDB.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDB.TO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VDY.TO
Ранг доходности на риск VDY.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDY.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDB.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Discount Bond (ZDB.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDB.TOVDY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

3.52

-3.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.00

4.25

-4.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.75

-0.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

3.87

-3.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

22.14

-22.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDB.TO vs. VDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDB.TO на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа VDY.TO равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDB.TO и VDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDB.TOVDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

3.52

-3.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

1.46

-1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.85

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.79

-0.43

Корреляция

Корреляция между ZDB.TO и VDY.TO составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDB.TO и VDY.TO

Дивидендная доходность ZDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности VDY.TO в 3.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDB.TO
BMO Discount Bond		2.14%2.28%2.38%2.42%2.52%2.16%2.06%2.20%2.07%2.06%1.95%1.99%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		3.22%3.59%4.40%4.64%4.42%3.58%4.59%4.25%4.43%3.82%3.25%4.11%

Просадки

Сравнение просадок ZDB.TO и VDY.TO

Максимальная просадка ZDB.TO за все время составила -18.09%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDB.TO и VDY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDB.TOVDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.09%

-39.21%

+21.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-10.07%

+7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.25%

-16.18%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.09%

-39.21%

+21.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-0.80%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-4.67%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.76%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDB.TO и VDY.TO

Текущая волатильность для BMO Discount Bond (ZDB.TO) составляет 1.95%, в то время как у Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что ZDB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDB.TOVDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

3.19%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

6.44%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

11.03%

-6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.50%

11.49%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

15.95%

-9.56%