Сравнение ZDB.TO с CBIL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Discount Bond (ZDB.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO).
ZDB.TO и CBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Discount Bond Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. CBIL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ZDB.TO и CBIL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZDB.TO и CBIL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZDB.TO BMO Discount Bond | -0.10% | 2.03% | 4.26% | 3.93% |
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 0.47% | 2.68% | 4.47% | 3.36% |
Доходность по периодам
С начала года, ZDB.TO показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у CBIL.TO с доходностью 0.47%.
ZDB.TO
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 1.56%
CBIL.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDB.TO и CBIL.TO
И ZDB.TO, и CBIL.TO имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZDB.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск
ZDB.TO
CBIL.TO
Сравнение ZDB.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Discount Bond (ZDB.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDB.TO | CBIL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 10.62 | -10.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.00 | 29.97 | -29.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 7.31 | -6.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 60.86 | -60.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 434.28 | -434.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDB.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 10.62 | -10.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 11.94 | -11.57 |
Корреляция
Корреляция между ZDB.TO и CBIL.TO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDB.TO и CBIL.TO
Дивидендная доходность ZDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности CBIL.TO в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDB.TO BMO Discount Bond | 2.14% | 2.28% | 2.38% | 2.42% | 2.52% | 2.16% | 2.06% | 2.20% | 2.07% | 2.06% | 1.95% | 1.99% |
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 2.42% | 2.59% | 4.38% | 3.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZDB.TO и CBIL.TO
Максимальная просадка ZDB.TO за все время составила -18.09%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDB.TO и CBIL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZDB.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.09% | -0.06% | -18.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -0.04% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | 0.00% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | 0.00% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 0.01% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDB.TO и CBIL.TO
BMO Discount Bond (ZDB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что ZDB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZDB.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 0.05% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 0.17% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 0.23% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.50% | 0.31% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 0.31% | +6.08% |