Сравнение ZCSH с ETCO
ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. ZCSH is passively managed, while ETCO is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ZCSH charges 2.50%/yr vs 0.66%/yr for ETCO.
Доходность
Сравнение доходности ZCSH и ETCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCSH показывает доходность 22.17%, что значительно выше, чем у ETCO с доходностью -35.06%.
ZCSH
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 21.32%
- 6 месяцев
- 34.21%
- С начала года
- 22.17%
- 1 год
- 872.41%
- 3 года*
- 147.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETCO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- -39.99%
- С начала года
- -35.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCSH и ETCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 22.17% | 811.30% |
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -35.06% | -26.08% |
Correlation
The correlation between ZCSH and ETCO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCSH vs. ETCO — Ранг доходности на риск
ZCSH
ETCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZCSH c ETCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCSH | ETCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCSH и ETCO
Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, что больше максимальной просадки ETCO в -59.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и ETCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCSH | ETCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -59.43% | -34.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | -55.47% | +28.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.53% | -37.32% | -36.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCSH и ETCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCSH | ETCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 174.80% | 51.51% | +123.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.97% | 51.51% | +86.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.97% | 51.51% | +86.46% |
Сравнение комиссий ZCSH и ETCO
ZCSH берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии ETCO в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCSH и ETCO
ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 148.17%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 148.17% | 42.29% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCSH and ETCO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETCO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETCO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
ETCO has the higher dividend yield at 148.17%, compared with 0.00% for ZCSH.
Their fees differ too: 2.50% for ZCSH and 0.66% for ETCO.
Подберите оптимальное распределение для ZCSH и ETCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор