PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCS.TO с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCS.TO с ZSP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).

ZCS.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCS.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZCS.TO и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCS.TO и ZSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF		0.15%4.41%7.42%6.67%-4.48%-0.76%6.10%5.01%1.23%1.04%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		-3.17%12.02%35.07%23.30%-12.68%27.53%15.61%24.69%3.24%13.54%

Доходность по периодам

С начала года, ZCS.TO показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции ZCS.TO уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: 2.75% против 14.40% соответственно.

ZCS.TO

1 день
0.22%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.61%
1 год
3.27%
3 года*
5.49%
5 лет*
2.68%
10 лет*
2.75%

ZSP.TO

1 день
2.73%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-2.25%
1 год
13.31%
3 года*
18.98%
5 лет*
13.70%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short Corporate Bond Index ETF

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ZCS.TO:
ZCS.TO с ZAG.TOZCS.TO с XCB.TOZCS.TO с XSB.TOZCS.TO с PSA.TOZCS.TO с ZCB.TOZCS.TO с VSB.TOZCS.TO с XSH.TO
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с VOOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Сравнение комиссий ZCS.TO и ZSP.TO

ZCS.TO берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

ZCS.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCS.TO
Ранг доходности на риск ZCS.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCS.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCS.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCS.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCS.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCS.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCS.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCS.TOZSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

0.73

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.10

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.17

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

4.37

+4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCS.TO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCS.TO на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа ZSP.TO равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCS.TO и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCS.TOZSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.73

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.92

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.88

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.08

-0.30

Корреляция

Корреляция между ZCS.TO и ZSP.TO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCS.TO и ZSP.TO

Дивидендная доходность ZCS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности ZSP.TO в 0.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF		3.82%3.60%3.27%3.35%3.23%2.99%2.88%2.96%2.88%3.04%3.34%3.53%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.87%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%

Просадки

Сравнение просадок ZCS.TO и ZSP.TO

Максимальная просадка ZCS.TO за все время составила -13.95%, что меньше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCS.TO и ZSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCS.TOZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.95%

-26.94%

+12.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-12.43%

+10.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.76%

-22.25%

+14.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.95%

-26.94%

+12.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-6.12%

+5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-3.37%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

3.33%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCS.TO и ZSP.TO

Текущая волатильность для BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) составляет 1.22%, в то время как у BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что ZCS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCS.TOZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

5.16%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

9.35%

-7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

18.36%

-16.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

14.97%

-12.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

16.37%

-11.99%