PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCS.TO с ZSB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCS.TO с ZSB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO).

ZCS.TO и ZSB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCS.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. ZSB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Overall Bond Index. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZCS.TO и ZSB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCS.TO и ZSB.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF		0.15%4.41%7.42%6.67%-4.48%-0.76%6.10%5.01%1.16%
ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF		0.26%3.77%5.55%5.05%-4.08%-1.20%5.13%2.95%1.69%

Доходность по периодам

С начала года, ZCS.TO показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у ZSB.TO с доходностью 0.26%.

ZCS.TO

1 день
0.22%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.61%
1 год
3.27%
3 года*
5.49%
5 лет*
2.68%
10 лет*
2.75%

ZSB.TO

1 день
0.23%
1 месяц
-0.90%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.64%
1 год
2.40%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short Corporate Bond Index ETF

BMO Short-Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZCS.TO:
ZCS.TO с ZAG.TOZCS.TO с XCB.TOZCS.TO с XSB.TOZCS.TO с PSA.TOZCS.TO с ZCB.TOZCS.TO с VSB.TOZCS.TO с XSH.TO
Часто сравнивают с ZSB.TO:
ZSB.TO с XSB.TOZSB.TO с ZST.TOZSB.TO с ZAG.TOZSB.TO с ZBBB.TOZSB.TO с CBIL.TOZSB.TO с VLB.TOZSB.TO с ZMMK.TO

Сравнение комиссий ZCS.TO и ZSB.TO

ZCS.TO берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии ZSB.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF
ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF

Доходность на риск

ZCS.TO vs. ZSB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCS.TO
Ранг доходности на риск ZCS.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCS.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCS.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCS.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCS.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCS.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ZSB.TO
Ранг доходности на риск ZSB.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSB.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSB.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSB.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSB.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSB.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCS.TO c ZSB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCS.TOZSB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.26

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.72

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.68

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

6.82

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCS.TO vs. ZSB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCS.TO на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSB.TO равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCS.TO и ZSB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCS.TOZSB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.26

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.71

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.89

-0.10

Корреляция

Корреляция между ZCS.TO и ZSB.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCS.TO и ZSB.TO

Дивидендная доходность ZCS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности ZSB.TO в 3.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF		3.82%3.60%3.27%3.35%3.23%2.99%2.88%2.96%2.88%3.04%3.34%3.53%
ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF		3.20%3.16%2.91%2.54%2.60%2.43%2.34%2.40%2.42%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZCS.TO и ZSB.TO

Максимальная просадка ZCS.TO за все время составила -13.95%, что больше максимальной просадки ZSB.TO в -7.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCS.TO и ZSB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCS.TOZSB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.95%

-7.49%

-6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-1.46%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.76%

-7.12%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.90%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-1.52%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.36%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCS.TO и ZSB.TO

BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что ZCS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCS.TOZSB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

0.96%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

1.38%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

1.91%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

2.72%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

2.63%

+1.75%