PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCS.TO с ZEA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCS.TO с ZEA.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO).

ZCS.TO и ZEA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCS.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. ZEA.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZCS.TO и ZEA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCS.TO и ZEA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF		0.15%4.41%7.42%6.67%-4.48%-0.76%6.10%5.01%1.23%1.04%
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		2.60%24.28%11.56%16.02%-8.51%10.64%5.13%16.71%-6.24%16.77%

Доходность по периодам

С начала года, ZCS.TO показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у ZEA.TO с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции ZCS.TO уступали акциям ZEA.TO по среднегодовой доходности: 2.75% против 9.38% соответственно.

ZCS.TO

1 день
0.22%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.61%
1 год
3.27%
3 года*
5.49%
5 лет*
2.68%
10 лет*
2.75%

ZEA.TO

1 день
2.76%
1 месяц
-5.88%
С начала года
2.60%
6 месяцев
5.10%
1 год
17.84%
3 года*
14.97%
5 лет*
10.05%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short Corporate Bond Index ETF

BMO MSCI EAFE Index ETF

Часто сравнивают с ZCS.TO:
ZCS.TO с ZAG.TOZCS.TO с XCB.TOZCS.TO с XSB.TOZCS.TO с PSA.TOZCS.TO с ZCB.TOZCS.TO с VSB.TOZCS.TO с XSH.TO
Часто сравнивают с ZEA.TO:
ZEA.TO с XEF.TOZEA.TO с XEQT.TOZEA.TO с VXC.TOZEA.TO с XAW.TOZEA.TO с IEFAZEA.TO с VFV.TOZEA.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий ZCS.TO и ZEA.TO

ZCS.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ZEA.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZCS.TO vs. ZEA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCS.TO
Ранг доходности на риск ZCS.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCS.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCS.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCS.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCS.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCS.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ZEA.TO
Ранг доходности на риск ZEA.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEA.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEA.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEA.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEA.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEA.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCS.TO c ZEA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCS.TOZEA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.10

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.57

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.55

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

5.92

+3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCS.TO vs. ZEA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCS.TO на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа ZEA.TO равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCS.TO и ZEA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCS.TOZEA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.10

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.76

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.64

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.56

+0.22

Корреляция

Корреляция между ZCS.TO и ZEA.TO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCS.TO и ZEA.TO

Дивидендная доходность ZCS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности ZEA.TO в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF		3.82%3.60%3.27%3.35%3.23%2.99%2.88%2.96%2.88%3.04%3.34%3.53%
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		2.08%2.17%2.77%3.00%3.06%2.48%2.72%2.93%3.03%2.39%2.78%2.42%

Просадки

Сравнение просадок ZCS.TO и ZEA.TO

Максимальная просадка ZCS.TO за все время составила -13.95%, что меньше максимальной просадки ZEA.TO в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCS.TO и ZEA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCS.TOZEA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.95%

-27.80%

+13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-11.09%

+9.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.76%

-23.67%

+15.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.95%

-27.80%

+13.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-6.46%

+5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-4.66%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

2.94%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCS.TO и ZEA.TO

Текущая волатильность для BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) составляет 1.22%, в то время как у BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что ZCS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCS.TOZEA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

7.36%

-6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

10.22%

-8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

16.27%

-14.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

13.29%

-10.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

14.80%

-10.42%