Сравнение ZCS.TO с ZAAA.NEO
ZCS.TO (BMO Short Corporate Bond Index ETF) and ZAAA.NEO (BMO AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - ZCS.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Short Term Corporate Bond Index, while ZAAA.NEO is a CLO fund actively managed by BMO. ZCS.TO is passively managed, while ZAAA.NEO is actively managed. Over the past year, ZCS.TO returned 4.08% vs 7.43% for ZAAA.NEO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. ZCS.TO charges 0.11%/yr vs 0.23%/yr for ZAAA.NEO.
Доходность
Сравнение доходности ZCS.TO и ZAAA.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCS.TO показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у ZAAA.NEO с доходностью 4.70%.
ZCS.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.09%
- С начала года
- 1.53%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- 2.80%
ZAAA.NEO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 3.32%
- С начала года
- 4.70%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCS.TO и ZAAA.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZCS.TO BMO Short Corporate Bond Index ETF | 1.53% | 3.13% |
ZAAA.NEO BMO AAA CLO ETF | 4.70% | 3.10% |
Correlation
The correlation between ZCS.TO and ZAAA.NEO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCS.TO vs. ZAAA.NEO — Ранг доходности на риск
ZCS.TO
ZAAA.NEO
Сравнение ZCS.TO c ZAAA.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и BMO AAA CLO ETF (ZAAA.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCS.TO | ZAAA.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.33 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.49 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 6.02 | +4.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCS.TO и ZAAA.NEO
Максимальная просадка ZCS.TO за все время составила -13.95%, что больше максимальной просадки ZAAA.NEO в -3.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCS.TO и ZAAA.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCS.TO | ZAAA.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.95% | -3.01% | -10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -3.01% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -1.11% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -1.00% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 1.24% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCS.TO и ZAAA.NEO
Текущая волатильность для BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) составляет 0.56%, в то время как у BMO AAA CLO ETF (ZAAA.NEO) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что ZCS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZAAA.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCS.TO | ZAAA.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 1.50% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | 3.39% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 4.59% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 4.64% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 4.64% | -0.26% |
Сравнение комиссий ZCS.TO и ZAAA.NEO
ZCS.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ZAAA.NEO в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCS.TO и ZAAA.NEO
Дивидендная доходность ZCS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности ZAAA.NEO в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAAA.NEO BMO AAA CLO ETF | 5.12% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZCS.TO BMO Short Corporate Bond Index ETF | 3.95% | 3.60% | 3.27% | 3.35% | 3.23% | 2.99% | 2.88% | 2.96% | 2.88% | 3.04% | 3.34% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
ZCS.TO and ZAAA.NEO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCS.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCS.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.23% for ZAAA.NEO.
ZCS.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while ZAAA.NEO is CLO. Their fees differ too: 0.11% for ZCS.TO and 0.23% for ZAAA.NEO.
Подберите оптимальное распределение для ZCS.TO и ZAAA.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор